趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。那么今天我们就用发明者量化交易平台，构建一个趋势和震荡行情通用的经典恒温器策略。 点击阅读更多
'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-12-20 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
mp = 0 # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓
# 策略主函数
def onTick():
exchange.SetContractType("rb000") # 订阅期货品种
bar_arr = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if len(bar_arr) < 100: # 如果K线少于100根
return # 直接返回
close0 = bar_arr[-1]['Close'] # 获取最新价格（卖价），用于开平仓
bar_arr.pop() # 删除K线数组最后一个元素，策略采用开平仓条件成立，下根K线交易模式
# 计算CMI指标用以区分震荡市与趋势市
close1 = bar_arr[-1]['Close'] # 最新收盘价
close30 = bar_arr[-30]['Close'] # 前30根K线的收盘价
hh30 = TA.Highest(bar_arr, 30, 'High') # 最近30根K线的最高价
ll30 = TA.Lowest(bar_arr, 30, 'Low') # 最近30根K线的最低价
cmi = abs((close1 - close30) / (hh30 - ll30)) * 100 # 计算市场波动指数
# 震荡市中收盘价大于关键价格为宜卖市，否则为宜买市
high1 = bar_arr[-1]['High'] # 最新最高价
low1 = bar_arr[-1]['Low'] # 最新最低价
kod = (close1 + high1 + low1) / 3 # 计算关键价格
if close1 > kod:
be = 1
se = 0
else:
be = 0
se = 1
# 计算10根K线ATR指标
atr10 = TA.ATR(bar_arr, 10)[-1]
# 定义最高价与最低价3日均线
high2 = bar_arr[-2]['High'] # 上根K线最高价
high3 = bar_arr[-3]['High'] # 前根K线最高价
low2 = bar_arr[-2]['Low'] # 上根K线最低价
low3 = bar_arr[-3]['Low'] # 前根K线最低价
avg3high = (high1 + high2 + high3) / 3 # 最近3根K线最高价的均值
avg3low = (low1 + low2 + low3) / 3 # 最近3根K线最低价的均值
# 计算震荡行情的进场价格
open1 = bar_arr[-1]['Open'] # 最新开盘价
if close1 > kod: # 如果收盘价大于关键价格
lep = open1 + atr10 * 3
sep = open1 - atr10 * 2
else:
lep = open1 + atr10 * 2
sep = open1 - atr10 * 3
lep1 = max(lep, avg3high) # 计算震荡市多头进场价格
sep1 = min(sep, avg3low) # 计算震荡市空头进场价格
# 计算趋势行情的进场价格
boll = TA.BOLL(bar_arr, 50, 2)
up_line = boll[0][-1]
mid_line = boll[1][-1]
down_line = boll[2][-1]
global mp # 引入全局变量
if cmi < 20: # 如果是震荡行情
if mp == 0 and close1 >= lep1 and se:
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(close0, 1) # 开多单
mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单
if mp == 0 and close1 <= sep1 and be:
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单
if mp == 1 and (close1 >= avg3high or be):
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
if mp == -1 and (close1 <= avg3low or se):
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(close0, 1) # 平空单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
else: # 如果是趋势行情
if mp == 0 and close1 >= up_line:
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(close0, 1) # 开多单
mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单
if mp == 0 and close1 <= down_line:
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单
if mp == 1 and close1 <= mid_line:
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
if mp == -1 and close1 >= mid_line:
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(close0, 1) # 平空单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
# 程序入口
def main():
while True: # 进入无限循环模式
onTick() # 执行策略主函数
Sleep(1000) # 休眠1秒