在期货市场，价格呈现一切。几乎所有的技术分析，如均线、布林线、MACD、KDJ等等，这些都是以价格为基础，通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此，通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上下游库存等等数据，计算当前价格是否合理，并预估未来的价格。既然如此，为什么不直接研究价格呢？今天我们讲的菲阿里四价策略就是完全根据价格来做出卖决定。
# 回测配置
'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-12-26 00:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 导入库
import time # 用于转换时间格式
# 策略主函数
def onTick():
exchange.SetContractType("rb888") # 订阅期货品种
bar_arr = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_D1) # 获取日线数组
if len(bar_arr) < 2: # 如果小于2根K线
return # 返回继续等待数据
yesterday_high = bar_arr[-2]['High'] # 昨日最高价
yesterday_low = bar_arr[-2]['Low'] # 昨日最低价
yesterday_close = bar_arr[-2]['Close'] # 昨日收盘价
today_open = bar_arr[-1]['Open'] # 当日开盘价
bar_arr = _C(exchange.GetRecords) # 获取当前设置周期K线数组
current_time = bar_arr[-1]['Time'] # 获取当前K线时间戳
time_local = time.localtime(current_time / 1000) # 处理时间戳
hour = int(time.strftime("%H", time_local)) # 格式化时间戳，并获取小时
minute = int(time.strftime("%M", time_local)) # 格式化时间戳，并获取分钟
current_close = bar_arr[-1]['Close'] # 获取最新价格
# 处理时间函数
def trade_time(hour, minute):
hour = str(hour)
minute = str(minute)
if len(minute) == 1:
minute = "0" + minute
return int(hour + minute)
# 获取持仓
real_position = _C(exchange.GetPosition) # 获取持仓数组
if len(real_position) > 0: # 如果持仓数组长度大于0
real_position = real_position[0]
if real_position['ContractType'] == 'rb888': # 如果持仓品种等于订阅品种
if real_position['Type'] == 0 or real_position['Type'] == 2: # 如果是多单
mp = real_position['Amount'] # 赋值持仓为正数
elif real_position['Type'] == 1 or real_position['Type'] == 3:
mp = -real_position['Amount'] # 赋值持仓为负数
else:
mp = 0 # 赋值持仓为0
# 设置多头止损
if today_open / yesterday_high > 1.005: # 如果当天开盘价大于昨天最高价
long_stop_loss = yesterday_high # 设置多头止损价为昨天最高价
elif today_open / yesterday_high < 0.995: # 如果当天开盘价小于昨天最高价
long_stop_loss = today_open # 设置多头止损价为当天开盘价
else: # 如果当天开盘价接近于昨天最高价
long_stop_loss = (yesterday_high + yesterday_low) / 2 # 设置多头止损为昨天中间价
# 设置空头止损
if today_open / yesterday_low < 0.995: # 如果当天开盘价小于昨天最低价
short_stop_loss = yesterday_low # 设置空头止损价为昨天最低价
elif today_open / yesterday_low > 1.005: # 如果当天开盘价大于昨天最低价
short_stop_loss = today_open # 设置空头止损价为当天开盘价
else: # 如果当天开盘价接近于昨天最低价
short_stop_loss = (yesterday_high + yesterday_low) / 2 # 设置多头止损为昨天中间价
# 下单交易
if mp > 0: # 如果当前持有多单
if current_close < long_stop_loss or trade_time(hour, minute) > 1450: # 如果当前价格小于多头止损线，或者超过规定的交易时间
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(current_close - 1, 1) # 平多单
if mp < 0: # 如果当前持有空单
if current_close > short_stop_loss or trade_time(hour, minute) > 1450: # 如果当前价格大于空头止损线，或者超过规定的交易时间
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(current_close + 1, 1) # 平空单
if mp == 0 and 930 < trade_time(hour, minute) < 1450: # 如果当前无持仓，并且在规定的交易时间内
if current_close > yesterday_high: # 如果当前价格大于昨天最高价
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(current_close + 1, 1) # 开多单
elif current_close < yesterday_low: # 如果价格小于昨天最低价
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(current_close - 1, 1) # 开空单
# 程序入口
def main():
while True: # 无限循环
onTick() # 执行策略主函数
Sleep(1000) #休眠1秒