HANS123策略最早主要应用于外汇市场，其交易方式比较简单，属于趋势突破系统，这种交易方式可以在趋势形成的第一时间入场，因此得到很多交易员的青睐，迄今为止HANS123已经扩展了许多版本，今天我们就一起来认识HANS123策略。 点击阅读更多内容
# 回测配置
'''backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-01-01 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 全局函数
up_line = 0 # 上轨
down_line = 0 # 下轨
trade_count = 0 # 当天交易次数
# 策略主函数
def onTick():
# 获取数据
exchange.SetContractType("rb888") # 订阅期货品种
bar_arr = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_M1) # 获取1分钟K线数组
current_close = bar_arr[-1]['Close'] # 获取最新价格
if len(bar_arr) < 50: # 如果小于50根K线
return # 返回继续等待数据
# 处理时间函数
def current_time():
current_time = bar_arr[-1]['Time'] # 获取当前K线时间戳
time_local = time.localtime(current_time / 1000) # 处理时间戳
hour = time.strftime("%H", time_local) # 格式化时间戳，并获取小时
minute = time.strftime("%M", time_local) # 格式化时间戳，并获取分钟
if len(minute) == 1:
minute = "0" + minute
return int(hour + minute)
# 计算上下轨
global up_line, down_line, trade_count # 引入全局变量
current_time = current_time() # 处理时间
if current_time == 930: # 如果最新的K线时间是09:30
up_line = TA.Highest(bar_arr, 30, 'High') + count # 前30根K线最高价
down_line = TA.Lowest(bar_arr, 30, 'Low') - count # 前30根K线最低价
trade_count = 0 # 重置交易次数为0
# 获取持仓
position_arr = _C(exchange.GetPosition) # 获取持仓数组
if len(position_arr) > 0: # 如果持仓数组长度大于0
position_arr = position_arr[0] # 获取持仓字典数据
if position_arr['ContractType'] == 'rb888': # 如果持仓品种等于订阅品种
if position_arr['Type'] % 2 == 0: # 如果是多单
position = position_arr['Amount'] # 赋值持仓数量为正数
else:
position = -position_arr['Amount'] # 赋值持仓数量为负数
profit = position_arr['Profit'] # 获取持仓盈亏
else:
position = 0 # 赋值持仓数量为0
profit = 0 # 赋值持仓盈亏为0
# 下单交易
# 如果临近收盘或者达到止盈止损
if current_time > 1450 or profit > stop * 3 or profit < -stop:
if position > 0: # 如果持多单
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(current_close - 1, 1) # 平多单
elif position < 0: # 如果持空单
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(current_close + 1, 1) # 平空单
# 如果当前无持仓，并且小于指定交易次数，并且在指定交易时间内
if position == 0 and trade_count < 2 and 930 < current_time < 1450:
if current_close > up_line: # 如果价格大于上轨
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(current_close + 1, 1) # 开多单
trade_count = trade_count + 1 # 交易次数加一次
elif current_close < down_line: # 如果价格小于下轨
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(current_close - 1, 1) # 开空单
trade_count = trade_count + 1 # 交易次数加一次
# 策略入口函数
def main():
while True: # 无限循环
onTick() # 执行策略主函数
Sleep(1000) #休眠1秒