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期貨網格策略 v4.2

Author: Vin專業量化, Date: 2020-01-07 18:43:22
Tags: Grid

期貨網格策略說明

簡介

此策略為「幣本位」的10倍槓桿期貨合約網格策略, 參考MA均線作為設定價值中樞,利用「檔位」的模式對投資標的進行機械式操作, 下跌至價值中樞以下時,進行分檔做多, 上漲至價值中樞以上時,進行分檔做空。

網格法由於不依賴人為的思考, 完全是一種程序行為, 像漁網一樣, 利用行情的波動在網格區間內低買高賣, 可以合理控制倉位, 避免追漲殺跌,擁有較強的抗風險能力。

利用雙重倉位及風險控制, 控制最大回撤在1年僅10%左右。

策略參數

網格間距:0.01為1%的意思。例如需調整間距為0.8%,則輸入0.008。 開倉張數:手動設定的開倉張數,若開啟智能開倉後,此欄位會自動失效。 智能開倉:1為開,0為關,關閉此功能時將會依照手動設定的開倉張數做開倉。 做多:1為開,0為關,開啟後機器人才會做多單。 做空:1為開,0為關,開啟後機器人才會做空單。 img

回測

BTC: 網格大小:0.7%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:1,累计收益:106.552%,年化收益(365天):106.552%,夏普比率:0.153,年化波动率:6.779%,最大回撤:12.219% img

ETH: 網格大小:0.8%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:3,累计收益:428.624%,年化收益(365天):428.625%,夏普比率:0.361,年化波动率:11.795%,最大回撤:9.586% img

LTC: 網格大小:1%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:3,累计收益:221.301%,年化收益(365天):221.301%,夏普比率:0.178,年化波动率:12.256%,最大回撤:13.224% img

BCH: 網格大小:0.8%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:3,累计收益:1267.581%,年化收益(365天):1267.583%,夏普比率:0.361,年化波动率:35.048%,最大回撤:13.881% img

聯繫微信

策略發明者微信: v8073013

團隊客戶經理微信: dahan910720

更新紀錄

20200310 V4.2 更新內容

  1. 當策略還在判斷趨勢時,可藉由參數"起始方向"來自行判斷未來1天內多空,0=關, 1=開多, 2=開空,預設為關
  2. 新增熔斷機制,當當發生劇烈漲跌時,策略將暫停交易,待行情恢復平穩時自動恢復交易

20200312 V4 更新內容

  1. 新增動態狀態即時顯示獲利
  2. 優化開單張數計算
  3. 導入趨勢判斷邏輯輔助決定開單方向

20200110 V3.1 更新內容

  1. 新增僅做多或做空功能

20200110 V3 更新內容

  1. 新增智能開倉功能

20191220 V2 更新內容

  1. 調整雙重風險控管

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