期貨網格策略 v3

期貨網格策略說明

簡介

此策略為「幣本位」的10倍槓桿期貨合約網格策略, 參考MA均線作為設定價值中樞，利用「檔位」的模式對投資標的進行機械式操作， 下跌至價值中樞以下時，進行分檔做多， 上漲至價值中樞以上時，進行分檔做空。

網格法由於不依賴人為的思考， 完全是一種程序行為， 像漁網一樣， 利用行情的波動在網格區間內低買高賣， 可以合理控制倉位， 避免追漲殺跌，擁有較強的抗風險能力。

利用雙重倉位及風險控制， 控制最大回撤在1年僅10%左右。

策略參數

網格間距:0.01為1%的意思。例如需調整間距為0.8%，則輸入0.008。 開倉張數:手動設定的開倉張數，若開啟智能開倉後，此欄位會自動失效。 智能開倉:1為開，0為關，關閉此功能時將會依照手動設定的開倉張數做開倉。

回測

BTC: 網格大小:0.7%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:1,累计收益:106.552%,年化收益(365天):106.552%,夏普比率:0.153,年化波动率:6.779%,最大回撤:12.219%

ETH: 網格大小:0.8%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:3,累计收益:428.624%,年化收益(365天):428.625%,夏普比率:0.361,年化波动率:11.795%,最大回撤:9.586%

LTC: 網格大小:1%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:3,累计收益:221.301%,年化收益(365天):221.301%,夏普比率:0.178,年化波动率:12.256%,最大回撤:13.224%

BCH: 網格大小:0.8%, 時間:2019/1/12-2020/1/12 初始净值:3,累计收益:1267.581%,年化收益(365天):1267.583%,夏普比率:0.361,年化波动率:35.048%,最大回撤:13.881%

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策略發明者微信： v8073013

團隊客戶經理微信： dahan910720

更新紀錄

20200110 V3 更新內容

1. 新增智能開倉功能

20191220 V2 更新內容

1. 調整雙重風險控管