期貨網格策略說明
簡介
此策略為「幣本位」的10倍槓桿期貨合約網格策略, 參考MA均線作為設定價值中樞,利用「檔位」的模式對投資標的進行機械式操作, 下跌至價值中樞以下時,進行分檔做多, 上漲至價值中樞以上時,進行分檔做空。
網格法由於不依賴人為的思考, 完全是一種程序行為, 像漁網一樣, 利用行情的波動在網格區間內低買高賣, 可以合理控制倉位, 避免追漲殺跌,擁有較強的抗風險能力。
利用雙重倉位及風險控制, 控制最大回撤在1年僅10%左右。
策略參數
網格間距:0.01為1%的意思。例如需調整間距為0.8%,則輸入0.008。
開倉張數:手動設定的開倉張數,若開啟智能開倉後,此欄位會自動失效。
智能開倉:1為開,0為關,關閉此功能時將會依照手動設定的開倉張數做開倉。
做多:1為開,0為關,開啟後機器人才會做多單。
做空:1為開,0為關,開啟後機器人才會做空單。
回測
BTC:
網格大小:0.7%, 時間:2019/1/12-2020/1/12
初始净值:1,累计收益:106.552%,年化收益(365天):106.552%,夏普比率:0.153,年化波动率:6.779%,最大回撤:12.219%
ETH:
網格大小:0.8%, 時間:2019/1/12-2020/1/12
初始净值:3,累计收益:428.624%,年化收益(365天):428.625%,夏普比率:0.361,年化波动率:11.795%,最大回撤:9.586%
LTC:
網格大小:1%, 時間:2019/1/12-2020/1/12
初始净值:3,累计收益:221.301%,年化收益(365天):221.301%,夏普比率:0.178,年化波动率:12.256%,最大回撤:13.224%
BCH:
網格大小:0.8%, 時間:2019/1/12-2020/1/12
初始净值:3,累计收益:1267.581%,年化收益(365天):1267.583%,夏普比率:0.361,年化波动率:35.048%,最大回撤:13.881%
聯繫微信
策略發明者微信: v8073013
團隊客戶經理微信: dahan910720
更新紀錄
20200310 V4.2 更新內容
20200312 V4 更新內容
20200110 V3.1 更新內容
20200110 V3 更新內容
20191220 V2 更新內容
zhangyuanzhong 这个策略买后是给源代码,还是封好的程序直接用?
皮卡丘 买策略 微信通过下
lonelyman 有没有实盘看看?
HDhaidong 策略开源吗