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区班Ok_ADA15分钟60周期2.8杠杆v2.88

Author: 区班量化, Date: 2020-05-22 16:41:44
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一、策略思想 本策略基于以下策略复合–唐奇安通道、大小周期跃迁、BTC和ETH均值回归。 唐奇安通道(DC)用于技术分析,以衡量市场的波动性。它是一个带状指标,类似于布林带。除了衡量市场的波动性外,唐奇安通道指标主要用于确定当价格达到上轨或下轨时潜在的突破或超买/超卖状况。这些情况将表明潜在的交易信号。 华尔街有句名言:“一个好的操盘手是一个没有观点的操盘手。”这句话的意思是说:一个真正成功的投资者在投资过程中不事先假定股市应该朝哪个方向走,也就是不做预测,而是让股市告诉他股市会走到何处,他只是对股市的走势作出反应而已,他不必设法证明自己的观点是正确的。我们的结论是,你不必去解释股市过去的为什么,也不必要预测股市将来会是什么,但是你必须知道你现在该干什么!– 周期跃迁的策略就是体现以上思路的最好框架。 具体说来,我们把每个周期的K线与布林线的关系罗列出来,一共有8种状态,三个周期就有888=512种状态,这512种状态足以应付所有可能出现的盘面。以上做法时候于8进制,如果可以的话,我们再把状态细分成101010=1000种状态。我们把大周期状态放在百位,中周期状态放在十位,小周期放到个位,这样就形成了0-999有明确编号的状态顺序,我们把0状态归为最强态,999状态归为最弱态。这样做的好处是,状态跃迁和价格对应起来了。如果状态数字跳动越大,说明遇到了巨大的上涨或者下跌。在考虑唐奇安通道时考虑日线布林,是为了把握大趋势。 然后我们对以上策略做了一个BTC和ETH的均值回归,收取了ETH对BTC的超涨超跌利润。 二、策略特点 该策略有以下特点:鲁棒性高、合理量化、杠杆率低。 做实盘特别怕系统异常,区班已经把常见异常考虑进程序里,因此即使交易所出现账户连接不上的情况,策略也能继续下去,直到交易所恢复正常。 img 系统会根据账户金额自动开仓,一般开仓价值占账户总比的1.2-1.6倍,自动结合ETH对BTC的涨幅调整仓位。以下是合约帝实盘,可以自动监控半夜的波动,并能根据当时场景,智能加仓减仓。 img 杠杆只有4倍,属于中低杠杆。如果需要更高杠杆,需要联系区班定制。 三、回测效果 我们选择2020月2日,相对来说趋势和震荡比较均匀的月份,以下是回测结果。 img img
注意:历史回测不代表未来,趋势策略本质是靠天吃饭,遇到大行情会吃饱(所以区班没有放3月份的回测上来),遇到震荡行情,会被慢慢放血。保持平常心就好。 欢迎关注区班量化合约帝实盘,上面有不同参数和币种策略的展示 img 四、风险分析 风险一:因为杠杆是4倍,最大开仓是账户金额的1.6倍,在极端行情下,开反了方向,且价格在15分钟内逆向25%,将会造成40%的爆仓损失。 不过不用担心,这种情况出现概率不会很大,因为本策略是趋势综合策略,一般15分钟内2%的波动就能发现。 风险二:持续日线震荡,不断被止损。这种情况,有可能造成20%的回撤。 震荡也是趋势策略不可避免的,遇到这种情况,只有熬过去。 风险三:312交易所拔网线 幸运的是,一般策略会在312之前开空仓。交易所拔网线,只会少赚些,不会爆仓。这也是趋势策略比网格策略和套利策略有优势的地方。 五、算法改进 在实盘中,我们发现Link和Ada波动率远胜于ETH,为了更好的收益,我们将算法升级为Ada,因此回撤有些大,但是隐含收益会更高。感受一下修改后飙升的资金曲线吧。 img 采用大数据分析的方法,在持有仓位时,估计出下一步上涨或者下跌的概率,对持仓进行优化,做到智能割韭菜,确保每次收割韭菜无痛感。 img cps表示减仓,aps表示加仓,cs表示平仓。可以看到,由于是做空,每次减仓都在低点,每次加仓都在高点,并在上涨之前,完美平仓,挥一挥衣袖,不带走一片云彩,留下散户蒙圈的眼神。 img 六、使用方法 在OKex或者币安注册合约后,转USDT或数字货币到账号里,提供交易API。系统会根据账户金额自动开仓,一周交易频率为30-40次。只交易ETH,Link,Ada,如有其它币种,需要联系区班定制。 联系方式:tomjava@163.com 策略咨询/定制,请加QQ:279689894 申请加好友请填写fmz


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