可能有人对“套利”这个词很陌生，但“套利”在现实生活中却很常见。比如：便利店老板从批发市场以 0.5 元买入一瓶矿泉水，然后在店里以 1 元的价格出售，最后赚取 0.5 元的差价。这个过程其实就类似套利。金融市场上的套利跟这个道理差不多，只不过套利的形式有多种多样。
'''backtest
start: 2017-01-01 00:00:00
end: 2020-06-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 全局变量
# 期现图表
cfgA = {
"extension": {
"layout": 'single',
"col": 6,
"height": "500px",
},
"title": {
"text": "期现图表"
},
"xAxis": {
"type": "datetime"
},
"series": [{
"name": "期货价格",
"data": [],
}, {
"name": "现货价格",
"data": [],
}
]
}
# 基差图表
cfgB = {
"extension": {
"layout": 'single',
"col": 6,
"height": "500px",
},
"title": {
"text": "基差图表"
},
"xAxis": {
"type": "datetime"
},
"series": [{
"name": "基差价格",
"data": [],
}]
}
last_spot_price = 0 # 保存最后一个有效的现货价格
last_basis_price = 0 # 保存最后一个有效的基差价格
chart = Chart([cfgA, cfgB]) # 创建一个图表对象
def onTick():
global last_basis_price, last_spot_price # 导入全局变量
exchange.SetContractType("i888") # 订阅期货品种
futures = _C(exchange.GetRecords)[-1] # 获取最新K线数据
futures_ts = futures.Time # 获取最新K线期货时间戳
futures_price = futures.Close # 获取最新K线收盘价
Log('期货价格：', futures_ts, futures_price)
spot = exchange.GetData("SPOTPRICE") # 获取现货数据
spot_ts = spot.Time # 获取现货时间戳
if '铁矿石' in spot.Data:
spot_price = spot.Data['铁矿石']
last_spot_price = spot_price
else:
spot_price = last_spot_price
Log('现货价格：', spot_ts, spot_price)
basis = exchange.GetData("BASIS") # 获取基差数据
basis_ts = basis.Time # 获取基差时间戳
if '铁矿石' in basis.Data:
basis_price = basis.Data['铁矿石']
last_basis_price = basis_price
else:
basis_price = last_basis_price
Log('基差价格：', basis_ts, basis_price)
chart.add(0, [futures_ts, futures_price]) # 绘制图表
chart.add(1, [spot_ts, spot_price]) # 绘制图表
chart.add(2, [basis_ts, basis_price]) # 绘制图表
chart.update([cfgA, cfgB]) # 更新图表
Log('---------')
# 策略入口
def main():
LogReset() # 运行前先清空之前的Log日志信息
chart.reset() # 运行前先清空之前的图表信息
while True: # 进入循环模式
onTick() # 执行策略主函数
Sleep(1000 * 60 * 60 * 24) # 策略休眠一天