与其他技术指标不同，简易波动（Ease of Movement Value）反映的是价格、成交量、人气的变化，它是一种将价格与成交量变化相结合的技术，它通过衡量单位成交量的价格变动，形成一个价格波动指标。当市场人气聚集，交易活跃时提示买入信号；当成交量低迷，市场能量即将耗尽时提示卖出信号。
# 回测配置
'''backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 获取持仓数量
def get_position():
position = 0 # 赋值持仓数量为0
position_arr = _C(exchange.GetPosition) # 获取持仓数组
if len(position_arr) > 0: # 如果持仓数组长度大于0
for i in position_arr: # 遍历持仓数组
if i['ContractType'][:2] == 'IH': # 如果持仓品种等于订阅品种
if i['Type'] % 2 == 0: # 如果是多单
return position = i['Amount'] # 赋值持仓数量为正数
else:
return position = -i['Amount'] # 赋值持仓数量为负数
return position # 返回持仓量
# 策略主函数
def onTick():
# 获取数据
exchange.SetContractType('IH000') # 订阅期货品种
bars_arr = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if len(bars_arr) < 10: # 如果K线数量小于10根
return
# 计算emv
bar1 = bars_arr[-2] # 获取上一根K线数据
bar2 = bars_arr[-3] # 获取前一根K线数据
# 计算mov_mid的值
mov_mid = (bar1['High'] + bar1['Low']) / 2 - (bar2['High'] + bar2['Low']) / 2
if bar1['High'] != bar1['Low']: # 如果被除数不为0
# 计算ratio的值
ratio = (bar1['Volume'] / 10000) / (bar1['High'] - bar1['Low'])
else:
ratio = 0
# 如果ratio的值大于0
if ratio > 0:
emv = mov_mid / ratio
else:
emv = 0
# 下单交易
current_price = bars_arr[-1]['Close'] # 最新价格
position = get_position() # 获取最新持仓量
if position > 0: # 如果持有多单
if emv < 0: # 如果当前价格小于牙齿
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(round(current_price - 0.2, 2), 1) # 平多单
if position < 0: # 如果持有空单
if emv > 0: # 如果当前价格大于牙齿
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(round(current_price + 0.2, 2), 1) # 平空单
if position == 0: # 如果无持仓
if emv > 0: # 如果当前价格大于上唇
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(round(current_price + 0.2, 2), 1) # 开多单
if emv < 0: # 如果当前价格小于下巴
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(round(current_price - 0.2, 2), 1) # 开空单
# 程序入口函数
def main():
while True: # 循环
onTick() # 执行策略主函数
Sleep(1000) # 休眠1秒