俗话说分久必合合久必分，在期货市场也有这种现象，没有只涨不跌的品种也没有只跌不涨的品种。但是什么时候分什么时候合，这就要看乖离率了。本篇我们将使用乖离率构建一个简单的策略。 点击查看更多内容
# 回测配置
'''backtest
start: 2016-01-01 00:00:00
end: 2020-01-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 外部参数
short = 10
long = 50
# 全局变量
mp = 0
# 策略主函数
def onTick():
# 获取数据
exchange.SetContractType('rb000') # 订阅期货品种
bars_arr = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if len(bars_arr) < long + 1: # 如果K线数量过小
return
# 计算BIAS
close = bars_arr[-2]['Close'] # 获取上一根K线收盘价
ma1 = TA.MA(bars_arr, short)[-2] # 计算上一根K线短期均线值
bias1 = (close - ma1) / ma1 * 100 # 计算短期乖离率值
ma2 = TA.MA(bars_arr, long)[-2] # 计算上一根K线长期均线值
bias2 = (close - ma2) / ma2 * 100 # 计算长期乖离率值
# 下单交易
global mp # 全局变量
current_price = bars_arr[-1]['Close'] # 最新价格
if mp > 0: # 如果持有多单
if bias2 <= bias1: # 如果长期乖离率小于等于短期乖离率
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(current_price - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 重置虚拟持仓
if mp < 0: # 如果持有空单
if bias2 >= bias1: # 如果长期乖离率大于等于短期乖离率
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(current_price + 1, 1) # 平空单
mp = 0 # 重置虚拟持仓
if mp == 0: # 如果无持仓
if bias2 > bias1: # 长期乖离率大于短期乖离率
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(current_price + 1, 1) # 开多单
mp = 1 # 重置虚拟持仓
if bias2 < bias1: # 长期乖离率小于短期乖离率
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(current_price - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 重置虚拟持仓
# 程序入口函数
def main():
while True: # 循环
onTick() # 执行策略主函数
Sleep(1000) # 休眠1秒