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Livermore V3.6 公版

Author: C-Bro, Date: 2021-10-02 13:22:14
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Livermore 全天候策略 一款能让你安睡的策略

联系方式WX: livermore1234 (如果是国内白天时间未回,敬请谅解,团队在看到您信息的第一时间一定立刻回复!)

Livermore 全天候是一款全天候策略,使用多algo模型对不同的市场形态进行判断分析,在不同市场状态下,都能取得不俗的收益。

团队,我们全部base in 北美,成员有来自传统commodity trading firm的trader, FLAG的full stack, 和CMU本(Math)硕 financial engineering。感谢发明者(Inventor PTE LTD),提供一个平台。

策略介绍

Livermore 的核心为多因子全天候,策略并不会因为行情不好而进行择时操作,而是依然进行常规开平仓操作。道理和打麻将类似,好牌有好牌的打法,烂牌也有烂牌的打法,重要的是不离开这个赌桌,凭借实力(策略)优势,你总能赚到钱。整个策略最核心的理念就是全天候思想,凭借机器24h不眠不休的方式去按照模型去操作,这样你不用担心因为工作休息而错过一波能抓住的大行情,也不会为能预见到的风险而没去操作感到沮丧。在没有趋势的时候,策略仍然可以抓住一浪又一浪的波动。我们的策略就是你的24小时投资经理,凭借他的实力和眼光勤勤恳恳地为您投资。

与传统马丁策略对比

传统马丁策略收益逻辑是 置换远期风险收获近期收益,具体实盘体现是保证金吸收时吸收远期风险,保证金释放时产生近期收益,随着保证金吸收越多,远期风险就越大。 不可否认的是,在特定市场环境中,马丁策略表现非常优秀,可以产生稳定客观的日均收入。但是在其他情况下,马丁的结局有且只有爆仓。无法去赌超额近期收益会覆盖住远期风险,或者你的资金量足够覆盖远期风险。毕竟币圈独有的天地针,5.19等诸多极端行情。

相信真实体验过论坛上马丁策略的朋友会理解我说的话

风险

关于风险,我想重点强调的是,Livermore全天候策略仍然存在一定的风险,没有一个策略是稳定月化几十的然后策略开发团队只收一个月几百usdt。Livermore主要的风险来源于两个方面 一个是模型逃逸,第二个是tech set up。首先,关于我们的模型,模型是多algo混合,已经尽可能的覆盖住绝大多数的市场情况,但是老人应该都懂,币圈专治各种不服,只有你想不到,没有他做不到。各种天地针,一天几千个点的狂暴涨幅,但是Livermore的模型已经对这些币圈很经典的特征进行了优化,我们更是着重优化了5.19行情,并在多情况回测中取得了非常好的成绩(200u stock[回测时单币开仓], 翻n倍), 甚至在我们团队自营资金的其中一个策略中就专门等待这种行情的到来,因为考虑到全天候的问题,Livermore全天候参数就没有过多的拟合这种极端行情。 其实从这段时间的我们自己实盘检验,发现上涨趋势比下跌趋势的模型逃逸概率大上不少,其实也可以看出,在大涨时,个体外力很充足,但是下跌往往是集体行为。关于模型逃逸还要再强调一点,因为每个山寨币的各种因子千差万别,针对每一个币都进行优化不太现实,所以模型逃逸概率会有一定概率出现。但还就好在模型会有好几层自我检测,能够较及时的发现逃逸。第二点就是tech set up,简而言之的话就是-延迟,目前因为我们策略框架已经比较庞大,加上fmz的模版类库造成了一些繁琐,所以产生了一定的延迟,在极端行情下,延迟会对策略产生不小的影响,我们团队正在全力解决延迟这块,准备走双向并行的路线,一方面维护老FMZ框架,不断优化,另一方面,研发我们全新的FMZ框架。(从测试数据上来看)预计未来延迟应该会是现在的15%-20%。上述是我们策略的潜在和外在风险,这里也给大家提供一些行之有效的解决办法,可以去自己观察一些币,有些币在特定时间(like SHIB)因为各种原因,人为因素极大,选币的时候可以排除掉,但这里不是说让大家不去跑这些大波动,大单边的币,我们的策略应该去跑这些币,因为一旦抓到一波大趋势,那我就要恭喜你了!关于延迟,可以尽量选择一些低延迟服务器,这样也能大幅降低轮训时间。

V3.5

V3.5版本已在10月22日正式更新完毕,策略主体框架被完全翻新,本次更新主要体现在两方面:

  1. 大幅降低延迟:我们团队攻城狮通过服务器设置和代码优化,成功将轮训从单币1.7s 升级到0.35s左右,让策略运行的无比丝滑。在优化策略性能的同时,我们还将策略的代码结构进行了改进,使得策略在速度快的同时还能有极强的稳定性,一款真正能让你放心的策略。
  2. 更准确的趋势信号:经过我们团队的三个多月的研究,我们开发出了自己独特的趋势信号,在信号准确率上面大大优于一般常用的技术指标,经过回测我们策略在趋势行情下的盈利能力获得了极大地提升,准确的趋势信号保证了我们的策略在极端行情下的盈利能力。

V4.0

  1. 完全重构的策略架构 —将从javascript迁移到python。 Livermore策略从开发之初V0.1版本就采用js,再版本的迭代中不断的重构策略架构,随着不断的架构重构,越来越多的问题暴露了出来,团队决定在这个时间节点all in迁移。 重构之后的架构在交易所兼容性(FTX交易所支持),可测试性上,以及运行速度上会有巨幅提高。
  2. 更加智能合理的模型 — 目前V3.5 面临的最大挑战就是趋势反转,现有的模型面对这种情况表现差强人意,就像上面讲的,没有办法为了没个币种做特定优化,但在V4.0版本中,模型会更加智能果断的止盈止损。
  3. 版本更新迁移 — 预计更新时间为一到两个月,V3.5也会最后放出两个版本末期稳定性增强更新,然后在此期间V3.5版本不会有重要更新,但是遇到紧急问题维护会像之前那样最快时间解决。租用价格也不会发生改变。
  4. V4.0上线 — V4.0不会像V3.5那样同步上线,而是缓慢的以A/B testing形式上线(包括未来每次V4.0的更新),到时候会不断放出免费试用码,以老客户优先。如果对参与免费内测感兴趣欢迎添加团队微信( livermore1234 )。

团队重要通知

近几周团队持续优化V3版本,这周一推出V3.6到今天,整体策略稳定性和表现比预期的好很多,达到了团队对V4版本的一些要求,所以团队会推迟V4版本的更新,并且会持续维护V3版本到V3.7。策略销售依然按照V3.5 后期一个月300usdt 双并发的优惠价格(原价300u单并发,这也是为了弥补单实盘交易对数量问题)。近期在微信里放出了不少测试资格,有不少朋友加入了测试,非常感谢。对测试感兴趣的朋友可以添加wx livermore1234 ,会有不定期测试资格放出。关于V4,团队仍然在努力开发,已经做出两版测试架构,但因为预期比较高,并且先版本表现也较满意,所以会花更多时间打磨,希望在一到两个月内会重要update

V3.6 版本正式推送!

原计划直接升级4.0版本计划变为先升级3.6彻底解决老客户的延迟困扰,随意选择交易对数量。V3.6后续会有几次模型调整。V3.7将会是js最后一版。

取消原先restful api模式获取行情,改用聚合引擎模式获取,在保证行情数据稳定性安全性的同时解决了restful api的限制,老客户可以把轮训延迟从200+ 降到50左右。 同时策略自动设置双向持仓,避免了很多用户在刚开始跑策略时遇到的不断开平仓问题。 小幅优化了模型。在未来的两周内,模型会有重要更新! 团队对近期行情预测是震荡应该会持续到1,2月份,近期有条件的客户可以增大初始开仓量。js版本基本架构短期内不会有新的更新,除非V3.6遇到系统性bug。未来团队会平分开发力量同时开发V4.0和优化模型,之前客户累计了很多宝贵数据,我们将把这些数据应用于提升模型能力!

12.04 暴跌时 策略实盘截图

虽然策略成功抓到下跌趋势做空,也收获了不菲的回报,但由于向上插针的速度太快,策略正好处在大仓位做空,所以没有在最快的速度平仓止盈,导致了回撤。而其中的延迟不超过2s,这个结果是很痛心的,因为延迟问题导致本来大丰收行情最后反倒亏损。 img

回测更新

fmz 12.04当天行情数据已经可以回测,我们团队也进行了回测分析,结果如下图,(200u 总金额,如果提高总金额利润会更恐怖,采用200u的原因是为了模型压力测试)。从图中看,理论上,模型会比较完美的去追空,也会及时退出止盈。 img img

V3.5 -> V4.0 Early Access

对于正在租用或者租用过V3.5的老客户,在V4.0更新时会直接获得最新更新推送,并且获得一个月的免费租用权。并且如果用户将在大更新期间选择租用V3.5 版本,也将直接获得V4.0的1个月免费使用权。 V3.5月租价格仍然为300usdt/月 双并发。

晒一下回测 从0501 到今天 一个币

ETC 2021-05-01 00:00 => 2021-10-21 00:00

底层k线:1min img img


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kuangjinjun 没有实盘吗?

C-Bro 团队重要通知 近几周团队持续优化V3版本,这周一推出V3.6到今天,整体策略稳定性和表现比预期的好很多,达到了团队对V4版本的一些要求,所以团队会推迟V4版本的更新,并且会持续维护V3版本到V3.7。策略销售依然按照V3.5 后期一个月300usdt 双并发的优惠价格(原价300u单并发,这也是为了弥补单实盘交易对数量问题)。近期在微信里放出了不少测试资格,有不少朋友加入了测试,非常感谢。对测试感兴趣的朋友可以添加wx livermore1234 ,会有不定期测试资格放出。关于V4,团队仍然在努力开发,已经做出两版测试架构,但因为预期比较高,并且先版本表现也较满意,所以会花更多时间打磨,希望在一到两个月内会重要update

mokou920 买了策略之后,可以提供策略的具体配置参数吗?

C-Bro 这几天展示盘出现了回撤,感谢大家提醒我们团队。我们觉得回撤是好事,起码说明收益曲线真实,不存在欺骗客户的行为。当时更多的是有一些客户量起来了,很多朋友很好奇是不是我们策略不会爆仓,前段时间sand storj将近100个点的波动我们毫发无损可能给了大家太多的期待。策略真正的风险和具体波动多少个点关系不是特别大,只和模型有关。 我们就是一安心做策略的团队,确实没想到在这么短的时间策略能上架广场。同时也听我们客户说有很多朋友时时关注着我们的策略,非常感谢,也收到了一些不错的意见。这短短不到两个月我们收获特别大,绝对离不开fmz上的大家。但我们团队的唯一目标是做出好策略,与其花心思去“美化”收益曲线欺骗客户,不如真真正正的弄出一个靠谱的策略。最近策略更新也很多,加我wx的朋友都看到了我们策略的更新速度。

Benson 你贴的实盘url不对点不开

小草 我看你论坛有实盘,可以贴个地址

混沌量化-蔯葰葳 期待!

小伟 一般般

allez-z 知道fmz卧虎藏龙,但你得亮一下

C-Bro 实盘上次关掉之后本来准备重开,但是fmz上朋友技术水平太高,所以这段时间我们就低调一点

C-Bro 会的,我们参数不是很复杂。

诗人 快跑啊,实盘亏炸了关闭了

allez-z 链接的实盘好像是前几天亏损严重给关了

C-Bro 好的

C-Bro 谢谢!

C-Bro 亮一下你的策略实盘 和回测 让我们开开眼,知道fmz卧虎藏龙,但你得亮一下