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跨品种对冲套利

Author: 金钱是衡量一个人成功与否的唯一标尺。, Date: 2022-07-01 21:03:23
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跨品种套利

实盘围观

公开实盘:https://www.fmz.com/robot/469142

原理

什么是套利?

套利是指在买入一种金融资产的同时卖出另一种相关的金融资产从中利用价差获得套利的过程。

什么是跨品种套利?

主要方式是通过对不同品种的合约历史价格进行统计分析,对具有高相关性的交易品种之间价差扩大时进行套利交易,当两个合约有很强的相关性时,就会存在相似的变动关系,两种合约之间的价差会维持在一定的水平上。当市场出现变化时,两种合约之间的价差会偏离均衡水平。此时,可以买入其中一份合约同时卖出其中一份合约,买入低估标的、卖出高估标的,在价差恢复后实现平仓盈利。如图:

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跨品种套利必须具备以下条件:

1.套利的两种资产必须有一定的相关性。 2.两种资产之间的价差呈现一定规律。 3.建立买仓同时建立卖仓,而不能只建买仓,或是只建立卖仓; 4.在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓,没有头寸裸露;

策略风险

1.差价不回归,两个币种价格向持仓反方向越拉越大,可能会造成亏损 2.网络风险,交易所api接口错误可能会造成亏损

联系方式

在使用中有任何问题,欢迎反馈给我,可以用以下联系方式跟我交流

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