实现功能:

• 公共流订阅, trades及深度合成
• 私有流订阅, 维护本地委托单与仓位以及余额信息
• 维护取消订单超时状态, 支持OKX的amendOrders修改订单
• 支持多个品种, 方便高频策略以最低的延迟同时操作多个市场
• 添加函数 EventLoop(需要最新托管者支持), 此函数可以在多个websocket连接的情况下, 等待任意websocket数据返回, 避免轮询
• 支持OKX与Binance期货与Binance的现货与现货杠杆交易, OKX的现货暂未加入支持, 感兴趣的可以自己更改一下
• OKX的私有流订阅需要Key与密码已经做为参数写在模板里
• 自动处理断线重连等一些基本的网络功能
• 支持私有流订单成交取消回报的事件回调
• 统一两个交易所的下单逻辑, 具体可以看模板源码或者例子
• 支持同时订阅多个交易所的websocket接口
• 订单的报单修改以及删除可以批量做为任务返回, 会自动处理交易任务

高频下单的时候，交易所返回的定单会不及时(private通道)，但这时侯行情可能已经变化，我们需要本地维护一个订单状态, 策略已经实现，
模板会自动识别是OKX还是Binance, 下面是一个简单的例子, 强烈建议阅读源码，这样能更深层次的定制你自己的功能

下面是一个简单的例子

            
            
            

function onTick(ctx, event) {
    if (event.depth) {
        Log("depth update", event)
    }
    if (event.trades) {
        Log("trades received", event)
    }
    if (event.balance || event.positions) {
        Log("account update", event)
    }
    if (event.orders) {
        Log("private orders update", event)
    }
    
    // include orders, positions, balance for latest
    Log("account", ctx.wsPrivate.account)
    
    // for test only
    if (false) {
        return {
            amendOrders: [{
                instId: event.instId,
                clOrdId: "xxxx*****",
                cxlOnFail: true,
                newSz: "2",
            }],
            newOrders: [{
                instId: event.instId,
                clOrdId: UUID(),
                side: "sell",
                tdMode: "cross",
                ordType: "post_only",
                px: event.depth.asks[0].price.toFixed(4),
                sz: "1",
            }, {
                instId: event.instId,
                clOrdId: UUID(),
                side: "sell",
                tdMode: "cross",
                ordType: "post_only",
                px: event.depth.asks[0].price.toFixed(4),
                sz: "1",
            }],
            cancelOrders: [{
                instId: order.instId,
                clOrdId: order.Id
            }]
        }
    }
}

function main() {
    let instId = exchange.SetContractType("swap").InstrumentID

    let ctx = $.NewWSS(exchange, function(ws) {
        let msg = null
        if (exchange.GetName() === 'Futures_OKCoin') {
            msg = {
                op: "subscribe",
                args: [{
                    channel: "books5",
                    instId: instId,
                }, {
                    channel: "trades",
                    instId: instId,
                }]
            }
        } else {
            let symbol = exchange.GetCurrency().replace('_', '').toLowerCase()
            msg = {
                method: "SUBSCRIBE",
                params: [symbol + "@aggTrade", symbol + "@depth20@100ms"],
                id: "1",
            }
        }
        ws.write(JSON.stringify(msg))
        Log("subscribe", msg, "channel")
        LogStatus("Ready")
    }, onTick, Debug)

    while (true) {
        ctx.poll()
        EventLoop(1000)
    }
}

运行效果如下, 也可以在订阅函数里订阅多个品种

下面是一个基于此模板实现的OKX与币安通用的市商策略的效果