ChaoZhang
本文将详细介绍一种利用动态支撑阻力进行趋势跟踪的量化交易策略。该策略通过计算均线和ATR形成上轨和下轨,进行趋势追踪。
一、策略原理
该策略主要包括以下指标和逻辑:
计算一定周期内的最高价均线,作为上轨;
利用ATR计算出stops future losses移距离作为缓冲;
上轨减去缓冲距离得到下轨;
当价格上穿上轨时做多;当下穿下轨时平仓。
这样,上下轨构建动态的支撑阻力带。通过突破上轨追涨杀跌,并通过下轨快速止损,控制交易风险。
二、策略优势
该策略主要具有以下几点优势:
动态轨道可以顺势捕捉趋势机会;
ATR止损方式可以根据市场波动率设置止损;
追踪止盈大于止损幅度,有利于获利;
规则简单直接,容易实施。
三、潜在风险
但该策略也存在一些潜在问题:
均线和ATR指标滞后,可能漏失机会;
需要承受较大回撤压力;
没有设置进场次数限制;
需要优化参数以适应不同品种。
四、内容总结
本文详细介绍了一种利用均线和ATR设立动态轨道的趋势跟踪策略。它可以根据市场波动性设置止损止盈,顺势捕捉趋势。但也需要注意指标滞后,回撤控制等问题。总体来说,它提供了一种简单的趋势跟踪方法。
策略源码
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("I Like Winners And Hate Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")
highest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Highest Average")
atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier
h = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l = h - a
buy_signal = crossover(close, h)
sell_signal = crossunder(close, l)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
plot(h, title="H", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
plot(l, title="L", color=color.red, transp=50, linewidth=2)