ChaoZhang
策略概述
双均线黄金交叉策略是通过快速均线上穿慢速均线产生做多信号,快速均线下穿慢速均线产生做空信号的简单量化策略。该策略捕捉双均线的黄金交叉来判断市场的长期趋势转折点。
策略原理
计算50周期的快速简单移动平均线,作为短期趋势的代表。
计算200周期的慢速简单移动平均线,作为长期趋势的代表。
当快速均线上穿慢速均线时,认为开始进入上升长期趋势,这时做多。
当快速均线下穿慢速均线时,认为开始进入下跌长期趋势,这时平掉多单持有。
交叉代表着市场供需关系和心理面发生转变,可以作为长线判断趋势转换的信号。快慢均线周期的组合可以根据不同品种和周期进行调整。
策略优势
使用双均线判断主趋势转折点
黄金交叉形成清晰的做多做空信号
参数调整灵活,适用于多种市场
回测和实盘调整简单
可与其他因子组合使用
风险警示
均线具有一定的滞后性
需要防止出现假突破
无法判断具体的入场和出场的时机
趋势内部震荡可能导致亏损
总结
双均线黄金交叉策略通过比较快慢均线的黄金交叉情况,判断长线趋势的变化,是一种广泛应用的长线策略思路。可根据不同市场情况调整参数,并与其他因子组合使用,以提高策略效果。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("GoldenCross Strategy by Clefsphere",overlay=true, initial_capital=10000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
// testStartYear = input(2013, "Start Year")
// testStartMonth = input(3, "Start Month")
// testStartDay = input(1, "Start Day")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
// testStopYear = input(2018, "Stop Year")
// testStopMonth = input(8, "Stop Month")
// testStopDay = input(5, "Stop Day")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
// testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
sma1Period = input(50, "Fast EMA Buy")
sma2Period = input(200, "Slow SMA Buy")
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
sma1val=sma(close,sma1Period)
sma2val=sma(close,sma2Period)
plot(sma1val,color=blue,linewidth=1)
plot(sma2val,color=orange,linewidth=1)
long=crossover(sma1val,sma2val)
short=crossunder(sma1val,sma2val)
// if testPeriod()
if long
strategy.entry("buy",strategy.long)
if short
strategy.close("buy")
plot(low,color= sma1val > sma2val ? green: red,style=columns,transp=90,linewidth=1)