ChaoZhang
Supertrend策略原理解析
Supertrend策略是一种趋势跟踪策略,它通过计算平均真实波幅(ATR)并绘制Supertrend线来判断趋势方向。本策略使用三组不同参数绘制三条Supertrend线,当价格突破Supertrend线时产生交易信号。
该策略首先计算三组ATR和因子,分别用于绘制三条Supertrend线。ATR反映了价格的波动性,因子则决定Supertrend线与价格的敏感度。本策略分别采用较短期、中期和较长期的参数组合,以捕捉不同周期的趋势变化。
当价格上穿Supertrend线时,表示当前处于上升趋势,该策略会开仓做多;当价格下穿Supertrend线时,表示当前处于下降趋势,该策略会开仓做空。三条Supertrend线可产生更多交易机会,同时相互验证有助于减少错误信号。
此外,该策略还采用change函数判断Supertrend线的方向是否发生变化。仅当Supertrend线方向改变时才产生新信号,避免平仓之后立即反向开新仓的情况发生。最后,该策略还提供平仓全仓和撤单功能,提高策略的实战性。
总体来说,Supertrend策略充分利用趋势跟踪指标Supertrend线的优势,采用多组参数捕捉不同周期趋势,同时设计合理的入场与出场机制,可作为趋势跟踪策略的参考。
Supertrend策略优势解析
Supertrend策略具有以下优势:
- 捕捉趋势变化能力强
通过计算ATR并绘制动态Supertrend线,可灵活捕捉市场趋势的变化,避免被震荡市场误导。
- 多组参数设计
采用三组不同参数计算三条Supertrend线,可在短、中、长时间周期同时捕捉趋势,机会更多。
- 反转验证机制
仅在Supertrend线方向改变时产生新信号,避免无谓反复交易,验证信号可靠性。
- 实战性设计
设置平仓全仓功能可一键清仓,撤单功能可应对突发事件,提高实盘运用能力。
- 策略逻辑简单清晰
以Supertrend为基础,信号规则单一明确,易于操作和验证,适合量化交易初学者。
Supertrend策略风险提示
Supertrend策略也存在以下风险:
- 容易产生虚假信号
在震荡行情中,Supertrend线可能频繁上下交叉,产生过多虚假信号导致亏损。
- 参数优化难度大
多组参数组合优化难度较大,不合适的参数可能降低策略效果。
- 无法告知趋势反转点
Supertrend策略仅依赖趋势判断,无法确定潜在的趋势反转点,需要辅助其他指标。
- 面临突发事件风险
极端行情下无法有效控制风险,需要搭配止损策略管理风险。
- 回测曲线拟合风险
优化参数使回测结果优于历史数据,但无法保证未来有效性,需要谨慎评估。
Supertrend策略总结
Supertrend策略整体来说是一个简单实用的趋势跟踪策略。它利用Supertrend线的动态特征判断趋势方向,采用多组参数设计提高效果。同时策略机制合理,具有一定的实战性。但该策略也存在一些问题,如产生假信号、难以优化参数等,需要加入其他技术指标进行优化。总体而言,Supertrend策略适用于追踪中长期趋势,可作为初学者参考的趋势跟踪策略模板。
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start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MarketShree
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// strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_value=15)
closs_all=input(title="Close_all_Position", type=input.bool, defval=false)
cancel=input(title="Check To Cancel", type=input.bool, defval=false)
atrPeriod1 = input(7, "ATR Length-1")
factor1 = input(1.5,"Factor-1",type=input.float)
atrPeriod2 = input(10, "ATR Length-2")
factor2 = input(2, "Factor-2")
atrPeriod3 = input(20, "ATR Length-3")
factor3 = input(3, "Factor-3")
[superTrend1, direction1] = supertrend(factor1, atrPeriod1)
[superTrend2, direction2] = supertrend(factor2, atrPeriod2)
[superTrend3, direction3] = supertrend(factor3, atrPeriod3)
if change(direction1) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction1) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
if change(direction2) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction2) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
if change(direction3) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction3) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
colResistance = direction1 == 1 and direction1 == direction1[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = direction1 == -1 and direction1 == direction1[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend1, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend1, color = colSupport, linewidth=2)
colResistance1 = direction2 == 1 and direction2 == direction2[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport1 = direction2 == -1 and direction2 == direction2[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend2, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend2, color = colSupport, linewidth=2)
colResistance2 = direction3 == 1 and direction3 == direction3[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport2 = direction3 == -1 and direction3 == direction3[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend3, color = colResistance1, linewidth=2)
plot(superTrend3, color = colSupport1, linewidth=2)