ChaoZhang
本策略称为定期定额累积均价策略。该策略通过定期定额购买,逐步达到目标仓位,实现资产的长期持有。
策略运作原理: 1. 设置固定的购买金额和购买频率。 2. 在固定周期内,按照设置的金额定期购买资产。 3. 当累计持仓量达到阈值后,平仓套现。 4. 重复上述步骤,继续定期累积仓位。
具体操作流程: 1. 每隔一定周期(如每月),购买固定金额的资产(如200美元)。 2. 当累计持仓量超过设定阈值(如200份)时,全部平仓。 3. 然后重新启动定期购买过程,继续累积持仓。
该策略的优势: 1. 长期持有成本降低,通过均价实现盈利。 2. 回撤风险较小,不会出现针对性追击的高买点。 3. 易于持续执行,不需要频繁关注市场。
该策略的风险: 1. 需要长期持有,无法应对短期价格波动。 2. 当价格长期下跌时,可能面临亏损。 3. 卖出时点选择不当,可能错过最佳出货点位。
总之,定期定额策略通过分批建仓的方式积累资产,对长线投资者较为友好。但交易者仍需注意大行情的风险,并优化销售策略,在行情高点通过分批平仓实现利润最大化。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tanoshimooo
//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)
// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time
// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false
// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200
var int bi = 90
// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)
//plot(cash)
// SHORTS
// if longExit
// if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
// cash := cash + strategy.position_size*sf*close
// else
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
// cash := cash + strategy.position_size*close
// lastRef := close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)
if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)