ChaoZhang
概述
朗格安德逆转策略利用朗格安德指标识别价格潜在的转折点,结合收盘价判断趋势反转,以在趋势反转点进行买入和卖出操作。
原理
该策略使用朗格安德指标中的两个函数pivothigh和pivotlow来识别高点和低点。
pivothigh函数用于找出过去n根K线的最高价的最大值,即潜在的阻力;pivotlow函数用于找出过去n根K线的最低价的最小值,即潜在的支撑。
之后,通过高点和低点的条件判断,识别出价格创出新高或新低的K线,表示潜在的趋势反转点。在新高点时进行买入操作,在新低点时进行卖出操作。
优势
利用朗格安德指标识别关键点位,可以提高交易信号的可靠性。
结合实际收盘价进行判断,避免被中间的假突破误导。
策略逻辑清晰易懂,容易实施。
风险
如果参数设置不当,可能导致交易频繁,增加交易成本和滑点 loss。
短期内可能出现多次虚假突破,造成不必要的交易亏损。
长期趋势中可能出现较深的回调,使策略产生错误信号。
优化方向
可以考虑添加其他指标过滤,例如移动平均线,提高信号的准确性。
可以优化参数n的值,以平衡交易频率和信号质量。
可以添加止损逻辑,控制单笔交易的最大损失。
总结
朗格安德逆转策略整体来说较简单直接,由于仅利用朗格安德指标,可能会出现一定的假信号。可以通过添加辅助指标、优化参数以及设置止损来减少风险和提高策略稳定性。该策略适用于逆势交易,以及趋势较为明确的市场环境。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)