ChaoZhang
概述
该策略针对跳空缺口形态进行反转交易。当标的物跳空缺口下跌后反转上涨时,策略会在次日开盘或收盘进行买入操作,并设置追踪止损来锁定利润。
策略原理
判断标的物是否出现跳空缺口,即当日开盘价低于前一日收盘价。
若出现跳空缺口下跌,则观察当日收盘价是否高于开盘价,表明反转上涨。
如果满足跳空缺口反转条件,则在次日开盘或收盘时进行买入操作。
入场后设置一定百分比的追踪止损,如5%。止损线随价格上涨而上调。
当价格回落至止损线时触发止损单,止损离场。
优势分析
该策略主要优点:
捕捉跳空缺口形态带来的反转交易机会。
反转形态高概率,符合多空心理交替的行情规律。
追踪止损锁定利润,无需人工监控。
可灵活设置入场时间和止损水平,适应个股特点。
程序化执行,回测优化方便。
风险分析
该策略主要风险:
跳空缺口反转失败概率存在,需要验证形态。
止损水平设定过大易被突破导致亏损扩大。
标的股选择不当,可能出现硬着陆大幅反转。
数据回测不足,可能存在过拟合风险。
实盘操作与回测存在差异。
对应解决方法:
优化止损水平,同时控制单笔损失比例。
整体市场面判断,避免选择顶背离个股。
验证形态,检验成交量变化。
扩大回测样本量,模拟实盘验证。
优化方向
该策略可考虑以下几点进行优化:
结合趋势指标过滤,避免逆势entry。
动态调整止损水平比例,保护利润。
考虑增加时间过滤,只在指定日期交易。
评估形态强弱,调整入场资金比例。
测试不同持仓时间,寻找最优退出点位。
总结
跳空缺口反转策略利用高概率反转形态进行交易。通过止损策略可有效控制风险。但仍需警惕假反弹与市场结构变化。实盘时建议谨慎评估形态与趋势方向,同时持续优化参数。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)
更多内容
- 基于去趋势合成价格的双均线交易策略
- 基于ADX EFI指标的趋势回调策略
- 2/20指数移动平均策略
- 基于Voss滤波器和趋势指标的量化交易策略
- 零时滞后 Hull EMA 组合 趋势跟踪策略
- RSI-CCI融合策略
- 基于Hull移动平均的趋势跟踪策略
- 周一买入周二止损止盈策略
- 动量突破移动平均线策略
- 双轨突破策略
- MACD DEMA 交易策略
- 布林带突破策略
- 交易黄金时段策略
- 基于市场促进指数的交易策略
- 基于高低点均线的量化交易策略
- 基于自适应移动平均线和趋势突破的交易策略
- 基于阿隆指标的量化策略
- 基于三重指数移动平均线交叉的交易策略
- 基于移动转向轮廓的波动带突破策略
- 基于MACD的加密货币交易策略