零时滞后 Hull EMA 组合 趋势跟踪策略

概述

该策略运用零时滞后 EMA 和 Hull EMA 的组合来实现趋势跟踪。零时滞后 EMA 可消除普通 EMA 的滞后,Hull EMA 则可平滑价格曲线。两者的组合可以更准确地捕捉趋势走势,实现低风险的趋势跟踪交易。

策略原理

首先计算出零时滞后 EMA:

    EMA1 = ema(close, Period)
    EMA2 = ema(EMA1, Period) 
    Difference = EMA1 - EMA2
    ZeroLagEMA = EMA1 + Difference

其中,ZeroLagEMA 是零时滞后 EMA。它消除了普通 EMA 的滞后问题。

然后计算出 Hull EMA 平滑后的曲线:

    n2ma = 2*wma(ZeroLagEMA, round(S_period/2)) 
    nma = wma(ZeroLagEMA, S_period)
    n1 = wma(n2ma - nma, sqn)

最后计算当前 Hull EMA(n1)与上一周期 Hull EMA(n2)的大小关系,判断趋势方向,制定交易策略。

优势分析

该策略最大的优势在于能够准确捕捉趋势方向。原因有二:

1. 零时滞后 EMA 消除了普通 EMA 的滞后问题,能够更快速地捕捉价格变化。

2. Hull EMA 对价格进行了双平滑,可过滤掉部分噪音,Capture趋势更加清晰。

相比单独使用 EMA 或 Hull EMA,两者的组合能够发挥各自的优势,使策略更准确、更可靠。

风险分析

该策略主要存在以下风险:

1. Period 和 S_period 参数设置不当,可能导致策略对市场反应不敏感,错过交易时机。

2. 震荡行情中,EMA 和 Hull EMA 可能产生较多交叉信号,需要警惕假突破。

3. 无法有效处理价格隔夜大幅跳空的情况。

因此,需要仔细测试参数设置,谨慎看待指标信号,防范价格跳空的风险。

优化方向

该策略可以从以下方面进行优化:

1. 测试不同市场不同周期下的参数优化组合,使策略对各种行情都有较好的适应性。

2. 结合其他指标过滤假突破信号,例如KDJ,MACD等,提高策略的稳定性。

3. 增加止损策略,以控制单笔损失。

4. 优化入场 timing,进一步提升策略的胜率。例如结合趋势方向,避免逆势开仓。

总结

该策略运用零时滞后 Hull EMA 的组合,可准确、灵敏地捕捉市场趋势,以低风险的方式进行趋势跟踪交易。通过参数优化、指标过滤、止损等手段可进一步提高策略稳定性。总体来说,该策略简单实用,适合趋势货币对及股指的交易。