ChaoZhang
概述
该策略是基于去趋势合成价格(Detrended Synthetic Price, DSP)的双均线交易策略。DSP是一个与真实价格主导周期同步的函数,通过计算1/4周期EMA减去1/2周期EMA获得。当DSP上穿上轨或下穿下轨时,进行单边交易。
策略原理
计算价格的1/2周期HL平均值xHL2。
根据Length参数计算xHL2的1/4周期EMA(xEMA1)和1/2周期EMA(xEMA2)。
计算xEMA1减xEMA2得到去趋势合成价格DSP。
设置上下轨参数,当DSP上穿上轨时做多,下穿下轨时做空。
可通过reverse参数切换做多做空方向。
优势分析
该策略具有以下优势:
DSP可捕捉价格主导循环,避免被次要周期误导。
双EMA设计可有效跟踪主导循环变化。
上下轨简单易行,可避免过度交易。
可方便切换做多做空方向,适应不同市场环境。
无需复杂参数优化,简单实用。
风险分析
该策略的主要风险有:
DSP周期设定不当,可能错过主导循环。
上下轨宽度需要优化,否则可能过于频繁交易。
固定周期设计,对剧烈变化的市场适应性较差。
仅基于DSP交易,容易受到震荡市重复交叉误导。
未考虑止损,存在大幅亏损风险。
优化方向
该策略可从以下方向进行优化:
优化参数,寻找最佳周期参数组合。
增加基于波动率的动态上下轨设定。
结合趋势、波动率指标进行过滤,减少虚假信号。
增加移动止损或跟踪止损来控制风险。
进行多品种参数调整,评估通用性。
增加机器学习算法,实现DSP周期的自适应优化。
总结
该策略整体是一个非常简洁实用的双均线交易策略。它建立在合理的周期分析基础上,通过DSP有效跟踪主导循环。在参数优化、止损机制、过滤条件等方面的改进,可以成为一个较为可靠的量化交易策略。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2017
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP")
Length = input(14, minval=1)
SellBand = input(25)
BuyBand = input(-25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos = iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")