ChaoZhang
概述
本策略运用威廉指标交叉信号并配合移动平均线进行过滤,实现了一个较为灵活的短线交易策略。该策略可以捕捉较为明确的超买超卖情况,而移动平均线过滤可以避免受到市场震荡的影响,从而具有较高的稳定性。
策略原理
计算威廉指标(%R),以及200周期简单移动平均线。
威廉指标向上突破-50线达到设定阈值时,并且收盘价高于移动平均线时,做多。
威廉指标向下跌破-50线达到设定阈值时,并且收盘价低于移动平均线时,做空。
做多后,如果收盘价达到止盈位(入场价加止盈点数)或止损位(入场价减止损点数)时平仓。
做空后,如果收盘价达到止盈位(入场价减止盈点数)或止损位(入场价加止损点数)时平仓。
该策略充分利用了威廉指标的超买超卖特征,结合移动平均线的趋势判断,使交易信号更加清晰可靠。止盈止损策略也比较清晰简洁,整体来说是一个较完备的短线策略系统。
策略优势分析
威廉指标能有效识别超买超卖情况,信号较为清晰。
移动平均线过滤增加了对趋势的判断,避免受震荡影响。
指标参数和过滤器可自定义,可以灵活调整。
采用趋势追踪止损方式,可以锁定大部分利润。
策略信号规则简单清晰,容易理解实现,适合用于短线交易。
可适用于多种品种,灵活通用。
风险分析
威廉指标存在滞后性,可能错过部分机会。
移动平均线作为过滤器也存在滞后问题。
严格的超买超卖判断可能错过部分趋势机会。
止损过小可能被价格震荡止损。
止损过大又可能限制利润。
需要调整参数以适应不同市场环境。
策略优化方向
优化指标参数,提高策略胜率。
添加其他指标进行过滤,如MACD、KDJ等。
尝试不同类型的移动平均线,如指数移动平均线。
增加趋势判断,只在趋势方向交易。
优化止盈止损策略,如动态止损、缩量止损等。
尝试增加仓位管理,如固定仓位、马丁格尔等。
利用机器学习寻找更佳参数组合。
总结
本策略整合了威廉指标的超买超卖判断和移动平均线的趋势过滤,形成一个简单实用的短线策略。它有着清晰的交易信号和止盈止损规则。通过参数优化、指标优化、止损管理等方面的改进,可以使策略更加稳定切合实际。该策略易于实施与扩展,非常适合短线交易者使用。
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R Cross Strategy with MA Filter", overlay=true)
// User Inputs
wrLength = input(14, title="Williams %R Length")
crossPips = input(10, title="Cross Threshold (Pips)")
takeProfitPips = input(30, title="Take Profit (Pips)")
stopLossPips = input(20, title="Stop Loss (Pips)")
// Calculate Williams %R
wrHigh = ta.highest(high, wrLength)
wrLow = ta.lowest(low, wrLength)
wr = (wrHigh - close) / (wrHigh - wrLow) * -100
// Calculate 200-period Simple Moving Average
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Entry Conditions
enterLong = ta.crossover(wr, -50 - crossPips) and close > ma200
enterShort = ta.crossunder(wr, -50 + crossPips) and close < ma200
// Exit Conditions
exitLong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close <= (strategy.position_avg_price - (stopLossPips / syminfo.mintick))
exitShort = close <= (strategy.position_avg_price - (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close >= (strategy.position_avg_price + (stopLossPips / syminfo.mintick))
// Order Management
if enterLong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitLong
strategy.close("Long")
if exitShort
strategy.close("Short")