ChaoZhang
概述
本策略运用渦轮指标判断市场趋势方向,识别多头机会,同时利用RSI指标作为过滤器,结合止损止盈管理,构建一个较为完整的股票多头交易策略系统。该策略可以有效识别股票上涨趋势,并可自定义参数进行优化。
策略原理
计算渦轮指标的正向指标VIP和负向指标VIM。
当VIP上穿VIM,并且收盘价高于前一日的最高价时,判断为买入信号。
计算RSI指标值。当RSI指标下穿70时,判断为卖出信号。
当VIM下穿VIP,并且收盘价低于前一日的最低价时,也判断为卖出信号。
设置止损止盈规则:止损幅度为初始资金的stop_loss%,止盈幅度为初始资金的Target_profit%。
渦轮指标可有效判断多头和空头趋势,结合RSI指标避免过热的风险,再配合止损止盈管理,使整个交易系统较为稳健完整。
策略优势分析
渦轮指标判断趋势方向准确,信号明确。
RSI指标可有效避免过热风险,防止追高。
动态止损止盈设置了明确的风险回报比。
可根据市场调整止损止盈参数,适应性强。
策略信号规则简单清晰,易于实施。
可扩展至其他指标,优化空间大。
风险分析
渦轮指标存在滞后,可能错过机会。
止损幅度过小可能被套住。
止盈幅度过大可能限制收益。
RSI过度依赖容易形成死叉。
未考虑交易费用的影响。
未设置仓位管理模块。
策略优化方向
测试优化渦轮指标和RSI的参数。
尝试其他类似OBV等指标代替或结合渦轮指标。
优化止损止盈策略,如移动止损、缩量止损等。
增加仓位管理模块,限制单笔亏损。
考虑结合更多指标,如KD、MACD等判断入场时机。
利用机器学习算法寻找更优参数。
增加基本面因素,提高策略胜率。
总结
本策略整合渦轮指标的趋势判断与RSI指标的过热控制,形成一个较为稳定的股票多头交易策略。止损止盈设置也使风险收益可控。通过进一步优化参数以及新增模块,可以使策略更加稳健,适用于实盘。该策略有较强的趋势跟踪能力和扩展空间,适合积极股民使用。
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by Sauciusfinance
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strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)
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