ChaoZhang
概述
本策略通过双RSI指标判断超买超卖状况,并结合布林带的突破来产生交易信号,属于趋势追踪类型策略。策略较为简单,旨在通过多种指标的组合提高信号的可靠性,在趋势行情中获得较好收益。
原理分析
策略使用双时间周期RSI,分别判断短期和长期的超买超卖状况。只有两者同时达到超买或超卖阈值时,才产生交易信号。这可以避免单一RSI产生的错误信号。
同时,策略还引入布林带指标判断价格突破。只有在RSI达到条件的同时,价格也突破布林带上轨或下轨时,才会产生交易。布林带的突破判断可以避免在非趋势行情中产生信号。
最后,策略还加入快慢均线判断趋势方向。只有在布林带突破时,大趋势也符合RSI信号方向时,才会开仓。
优势分析
策略综合运用多种指标判断,可以较好地过滤假信号,只在趋势明显时产生交易。同时快慢均线的配合也利于跟踪趋势。策略较简单直接,适合跟踪行情中出现的短期linewidth趋势进行获利。
风险分析
策略可能存在无法及时识别趋势反转的风险。如果行情出现V型反转,策略可能无法快速止损,导致较大损失。此外,参数设置也会影响策略表现,需要进行优化寻找最佳参数。
优化思路
增加止损策略,在价格反转时快速止损。
引入其他指标判断,如增加成交量的验证,避免假突破。
优化参数设置,找到最佳参数组合。
增加机器学习模型,辅助判断行情趋势模式,以提高信号准确性。
加强资金管理和风险控制。优化仓位管理,严格控制单笔损失。
总结
本策略综合运用双RSI和布林带指标,在行情出现短期趋势时能够获利。策略较简单直接,适合跟踪短期趋势。但也存在一定局限性,如无法快速识别趋势反转。通过引入止损策略、增加信号过滤和参数优化等,可以进一步增强策略的稳健性和盈利能力。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Madrugada strat copy", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.USD)
// === GENERAL INPUTS ===
// RSI 1
RSIlength = input(10,title="RSI")
RSIoverSold = input(65,title="OSold")
RSIoverBought = input(35,title="OBought")
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
// RSI 2
RSIlength2 = input(6,title="RSI2")
RSIoverSold2 = input(65,title="OSold2")
RSIoverBought2 = input(35,title="OBought2")
price2 = close
vrsi2 = rsi(price2, RSIlength2)
//Bollinger Bands
source = close
Bollinger = input(20, minval=1), Desv = input(1.7, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, Bollinger)
dev = Desv * stdev(source, Bollinger)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red, title="BB ma")
p1 = plot(upper, color=blue, title="BBajo")
p2 = plot(lower, color=blue, title="BAlto")
fill(p1, p2)
//Media movil
short = input(3, minval=1, title="Media corta")
long = input(10, minval=1, title="Media larga")
src = close
plot(sma(src, short), color=#00FF00, transp=0, linewidth=1, title="Media rapida")
plot(sma(src, long), color=white, transp=0, linewidth=2, title="Media lenta")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
exitLong() => short < long
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
// Definición señales de compra
buy_signals = vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
// Definición señales de venta
sell_signals = vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
// Dibuja las señales de compra venta en franjas de color
b_color = (sell_signals) ? color(red,65) : (buy_signals) ? color(green,65) : na
bgcolor(b_color)
// Dibuja las señales de compra venta coloreando las velas
barcolor(buy_signals ? white : sell_signals ? white : na)
plot(vrsi, color=white, linewidth=1)
plot(vrsi, color=white, linewidth=2)
// Crea alarmas usables desde el desplegable para poder enviar mails a haas
alertcondition(buy_signals, title='Buy-Signal', message='compra')
alertcondition(sell_signals, title='Sell-Signal', message='vende')