ChaoZhang
概述
该策略利用9日EMA作为判断指标,根据价格对EMA的突破情况判断行情方向,属于典型的趋势跟踪策略。当价格突破EMA时入场做多/空,等待价格回调后止盈。
策略原理
计算9日EMA均线,以其作为多空分界线。当K线开盘价在EMA线下方而收盘价上方时,认为发生向上突破,此时做多入场;当开盘价在EMA线上方而收盘价下方时,认为发生向下突破,此时做空入场。
入场后设置止盈单,止盈价设置在该K线的最高价或最低价附近,即上涨突破止盈价为前一K线高点,下跌突破止盈价为前一K线低点。等待价格达到止盈点后结束交易。
优势分析
该策略利用EMA均线判断趋势方向,并在价格突破EMA时入场,可以有效跟踪趋势。止盈点靠近入场点位,适合捕捉短线回调。策略操作简单直接,容易实现自动化。
EMA周期可自定义,适应性较强。止盈策略直接高效,避免久持亏损单。回测数据显示,在趋势明显的阶段,策略表现良好。
风险分析
该策略仅使用单一EMA指标,在震荡行情中难以识别趋势方向,存在产生过多误信号的可能。止盈点靠近入场点位,仓位时间过短也无法充分捕捉趋势行情。
可以适当调整EMA周期参数,也可以加入其他技术指标进行辅助判断。优化止盈策略,如移动止盈、动态止盈等也可提高策略稳定性。资金管理方面控制单笔仓位规模也可降低风险。
优化方向
测试优化EMA参数,找到更适合的周期参数。
增加量能指标、波动率指标等判断规则。
优化止盈策略,如引入移动止盈、动态止盈等。
结合更多技术指标,形成策略组合。
应用机器学习等方法判断行情趋势方向。
进行严格的资金管理,控制单笔仓位规模。
总结
该策略为简单的EMA突破回调交易策略,优点是思路清晰、易于实现,但仅依靠单一EMA指标效果有限。通过引入多种技术指标优化可以提高稳定性。总体来说,其为量化交易提供了一个基础的策略思路。
策略源码
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)
//Window of time
start = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos
//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9
if(window())
if(c1)
strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
else
strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9
if(window())
if (v1)
strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
else
strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"