ChaoZhang
概述
该策略属于趋势跟踪策略。当价格突破向上三角形形态时做多,当快速EMA下穿中期EMA时平仓。同时设置止损和止盈点以控制风险。
策略原理
使用快速EMA和中期EMA判断趋势方向。快速EMA上穿中期EMA为看涨信号。
使用最近N根K线的最高价和最低价判断是否形成向上三角形。形成三角形做多信号。
入市后,当快速EMA下穿中期EMA时认为趋势反转,发出平仓信号。
设置止损点为入场价一定百分比下方,止损退出。
设置止盈点为入场价一定百分比上方,部分止盈退出。
使用200日EMA判断整体趋势方向,只有在趋势向上时操作。
优势分析
使用三角形形态过滤假突破,提高入场准确率。
快速EMA与中期EMA合理划分趋势和震荡,避免被套。
止损和止盈设置合理,可以控制单笔损失。
只在趋势向上时操作,可避开盘整阶段。
风险分析
三角形范围太小可能错过趋势,太大可能增加无谓交易。需优化参数N。
停损点过近容易被击出,过远难以控制损失。需评估参数作用并优化。
部分止盈设置不当可能使利润溢出。需评估合理比例。
趋势判断指标参数不当可能导致持仓方向错误。需多品种回测优化。
优化方向
优化三角形判定的参数N,找到最佳值。
测试不同的EMA周期组合,提高趋势判断的准确性。
根据不同品种特性优化止损止盈参数。
增加其他指标判断,如MACD形态、布林带突破等,提高信号质量。
添加 reopen 机制,在趋势继续时延长获利时间。
总结
该策略整体较为稳健,通过三角形判定能有效过滤假突破。参数优化空间较大,可望获得更好的效果。此外,可尝试加入更多辅助判断指标,或者改进止损止盈策略,进一步提升策略效果。总体而言,该策略具有成为优质趋势跟踪策略的潜力。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="TrianglePoint strategy", overlay=true,pyramiding=2, default_qty_value=3, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// variables BEGIN
numPeriods=input(9,title="Number of Bars")
fastEMA = input(13, title="fast EMA", minval=1)
slowEMA = input(65, title="slow EMA", minval=1)
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
HH = highest(close[1],numPeriods)
LL = lowest(close[1],numPeriods)
tringlePoint = low > LL and high < HH
fastEMAval= ema(close, fastEMA)
slowEMAval= ema(close, slowEMA)
two100EMAval= ema(close, 200)
//plot emas
plot(fastEMAval, color = color.green, linewidth = 1, transp=0)
plot(slowEMAval, color = color.orange, linewidth = 1, transp=0)
plot(two100EMAval, color = color.purple, linewidth = 2, transp=0)
longCondition=fastEMAval>two100EMAval and tringlePoint
//plotshape(triP,style=shape.triangleup,text="Buy",color=color.green,location=location.belowbar)
//plotshape(longCondition,style=shape.triangleup,text="Buy",color=color.green,location=location.belowbar)
//Entry
strategy.entry(id="TBT LE", comment="TBT LE" , long=true, when= longCondition and strategy.position_size<1)
//Add
strategy.entry(id="TBT LE", comment="Add" , long=true, when= longCondition and strategy.position_size>=1 and close<strategy.position_avg_price)
//barcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue : na)
//Take profit
takeProfitVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//strategy.close(id="TBT LE", comment="Profit Exit", qty=strategy.position_size/2, when=close>=takeProfitVal and close<open and close<fastEMAval) //crossunder(close,fastEMAval)
barcolor(strategy.position_size>=1 ? (close>takeProfitVal? color.purple : color.blue): na)
//Exit
strategy.close(id="TBT LE", comment="TBT Exit", when=crossunder(fastEMAval,slowEMAval))
//stoploss
stopLossVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//stopLossVal= close> (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) ? lowest(close,numPeriods) : (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) ))
strategy.close(id="TBT LE", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)