ChaoZhang
概述
该策略利用Woodie模型计算支撑阻力位,进行突破回测交易。属于经典的支撑阻力突破类策略。
策略原理
根据昨日高低收价格计算本期平衡点及上下轨。
当价格从上方突破平衡点时,进行做多。
当价格从下方突破平衡点时,进行做空。
可选择反向交易信号。
用不同颜色标记交易信号。
优势分析
Woodie模型计算简单直观。
支撑阻力突破是常见的交易手法。
可视化的支撑阻力位和信号标记。
默认参数简单实用。
代码易理解,适合修改优化。
风险分析
可能出现突破后的假突破。
无法有效设置止损止盈。
模型及参数设置不当影响效果。
无法区分趋势和盘整。
信号可能时效性不强。
优化方向
测试不同周期参数寻找最优参数。
增加趋势判断指标进行过滤。
加入止损止盈逻辑进行风险控制。
评估突破后的回调情况产生继续信号。
研究如何判断突破的力度效果。
考虑与其他因子组合进行验证。
总结
该策略采用Woodie模型的支撑阻力位进行突破交易。优化参数设置、加入止损止盈等可以提高策略稳定性,将其打造成一个可靠的短期交易系统。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)