ChaoZhang
概述
这个策略的核心思想是将周线上的EMA指标映射到日内交易中,以获取更长期趋势的支持,指导日内交易决策。
策略原理
该策略首先在代码中计算了日线上的6日、12日、26日、52日EMA,以及对应周线EMA的参数设置下的42日、84日、182日、364日EMA。
然后,根据42日EMA和84日EMA的金叉、死叉来判断长期趋势;根据84日EMA和182日EMA的金叉、死叉来判断中期趋势。
当较短周期EMA上穿较长周期EMA时,进行长仓入场;当较短周期EMA下穿较长周期EMA时,进行平仓出场。
通过这种映射方法,我们在日内交易中获得了周线级别EMA指标的支撑,可以过滤掉部分噪音,锁定较大的趋势机会。
优势分析
这种策略结合了日内交易的灵活性以及周线EMA的稳定性,主要有以下优势:
周线EMA能有效过滤市场噪音,识别真正的趋势走势。日内交易则可以根据日内FORMATION选择更精准的入场时机。
周线EMA参数设置更稳定,不容易被短期价格震荡所影响。同时日内形态结合趋势判断,出场更及时。
EMA的金叉、死叉可以清晰判断阶段性趋势转折点。辅以日内交易来获利,整体胜率较高。
不同周期EMA组合使用,可以在长、中、短不同级别锁定趋势机会。
策略交易频次低,适合长线持有。可以减少交易次数带来的滑点损失。
风险分析
该策略的主要风险有:
周线EMA入场信号可能滞后,无法把握价格变化最早的时机点。
日内出场依靠EMA交叉,没有考虑形态、波动等因素,可能会过早离场。
EMA多空交叉次数较少,容易形成单边持仓时间过长的情况。
没有止损机制,回撤风险较大,需要人工积极管理。
参数设置较粗放,不同币种需要调整才能达到最佳效果。
可以通过以下方法降低风险:
结合其他指标识别ENTRY 形态,提前布局EMA入场点。
增加离场规则,如止损,收敛停利等,避免单边持仓时间过长。
优化EMA周期参数,测试不同币种适合的周期组合。
多级别交易,不同EMA周期进行分层持仓,降低单边持仓风险。
优化方向
该策略还可以从以下几个方面进行优化:
增加日内交易的准入规则,如形态、成交量等判定,过滤入场 noise。
结合stoch、MACD等指标判定超买超卖,细化入场出场。
增加止损、止盈机制,降低回撤风险,锁定利润。
优化EMA周期参数,测试不同周期组合的效果。
尝试不同的EMA,如DEMA,TEMA等参数设置,提高平滑性。
增加仓位管理机制,不同EMA信号采用不同仓位。
研究不同品种参数设置,制定适合不同交易对的策略。
探索机器学习方法,实现EMA参数的动态优化。
总结
这是一个非常适合长线持仓的趋势跟踪策略。它巧妙地融合周线趋势判断和日内交易执行。通过适当优化,可以成为一个非常实用的多时间框架交易系统。
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Investing Weekly mapped to Daily", overlay=true, pyramiding=100)
// === PLOTTING EMA ===
plot(ema(close, 6), color=aqua, transp=0, linewidth=2, title="ema6")
plot(ema(close, 12), color=white, transp=0, linewidth=2, title="ema12")
plot(ema(close, 26), color=#9802FF, transp=0, linewidth=2, title="ema26")
plot(ema(close, 52), color=orange, transp=0, linewidth=2, title="ema52")
plot(ema(close, 42), color=aqua, transp=0, linewidth=5, title="W-ema6")
plot(ema(close, 84), color=white, transp=0, linewidth=5, title="W-ema12")
plot(ema(close, 182), color=#9802FF, transp=0, linewidth=5, title="W-ema26")
plot(ema(close, 364), color=orange, transp=0, linewidth=5, title="W-ema52")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === STRATEGY FOR CRYPTO ===
ema42= ema(close, 42)
ema84= ema(close, 84)
ema182= ema(close, 182)
enterLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 > ema84
exitLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 < ema84
enterLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 > ema182
exitLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 < ema182
strategy.entry(id="Entry_1", long=true, when=enterLong1)
strategy.entry(id="Entry_2", long=true, when=enterLong2)
strategy.entry(id="Exit_1", long=false, when=exitLong1)
strategy.entry(id="Exit_2", long=false, when=exitLong2)