ChaoZhang
概述
本策略通过TEMA、DEMA和HMA三种不同类型的移动平均线的组合应用,在中短期均线TEMA和DEMA发出金叉/死叉信号时入场,并利用长期均线HMA来判断趋势方向,过滤掉逆势交易信号。
策略原理
- 计算TEMA、DEMA和HMA三条移动平均线
- 当TEMA上穿DEMA时,做多入场
- 当TEMA下穿DEMA时,做空入场
- 计算长期HMA的趋势方向,只在HMA显示同向趋势时才入场
具体来说,该策略同时利用双指数移动平均线DEMA判断中期趋势,三指数移动平均线TEMA判断短期趋势,以及致密型移动平均线HMA判断长期趋势。只有当短中期在同一方向上启动(TEMA和DEMA同向突破)且长期主趋势也是同向(HMA方向与突破一致)时,才产生交易信号。
优势分析
- 组合多种均线,提高判断准确性
- HMA的趋势过滤可避免逆势交易
- TEMA和DEMA可形成较明确的交易信号
- 可自定义三条均线的参数,适应不同周期
- 顺势交易,回撤风险较小
风险分析
- 三线组合较复杂,需要调优多个参数
- HMA趋势判断可能滞后于价格
- 存在一定程度的滞后交易风险
- 参数不当可能增加不必要的反向交易
可通过多组参数测试找到最佳参数组合,引入止损策略,适当放宽入场条件等方式管理风险。
优化方向
- 测试不同均线周期参数找出最优组合
- 评估加入MACD等指标作为辅助判断
- 加入移动止损以锁定利润,降低回撤
- 研究不同品种的参数偏好,建立参数优化体系
- 放宽入场条件,在长期趋势存在时采取趋势交易
总结
本策略通过组合运用多种均线指标判断趋势。优点是信号生成明确,可配置空间大;缺点是存在滞后风险及多参数依赖。通过Parameter优化、止损策略等可控制风险,发挥组合均线的优势。该策略可助力交易者全面掌握趋势交易技巧。
策略源码
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// © tuned-com
//@version=4
strategy("TEMA/DEMA/HMA", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
Tlength = input(8, title="TEMA Length", minval=1)
Dlength = input(43, title="DEMA Length", minval=1)
Hlength = input(52, title="Hull Length", minval=1)
Rlength = input(2, title="Hull Trend Test Length", minval=1)
//TEMA//
ema1 = ema(close, Tlength)
ema2 = ema(ema1, Tlength)
ema3 = ema(ema2, Tlength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
//DEMA//
e1 = ema(close, Dlength)
e2 = ema(e1, Dlength)
dema = 2 * e1 - e2
//HMA//
hma = wma(2 * wma(close, Hlength / 2) - wma(close, Hlength), round(sqrt(Hlength)))
up = crossunder(dema, tema) and rising(hma, Rlength)
down = crossover(dema, tema) and falling(hma, Rlength)
downc = crossunder(dema, tema)
upc = crossover(dema, tema)
plot(dema, color=color.green, linewidth=2)
plot(tema, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(hma, color=rising(hma, Rlength) ? color.green : na, linewidth=2, transp=0)
plot(hma, color=falling(hma, Rlength) ? color.red : na, linewidth=2, transp=0)
bgcolor(rising(hma, Rlength) ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(falling(hma, Rlength) ? color.red : na, transp=70)
plotarrow(tema - dema, colorup=color.green, colordown=color.red, transp=70)
if up
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if down
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
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