ChaoZhang
概述
该策略利用价格波动率的高低来判断进入或退出头寸的时机,目标是在价格波动率较高时建立多头头寸,并在价格趋势转向有利时获利了结头寸。
策略原理
使用ATR指标衡量价格波动率。计算最近20个周期的ATR值,并计算其移动平均值和标准差。如果当前ATR值超过平均值加上一个标准差,认为价格波动率较高。
使用一阶对数价格变化率确定价格趋势。计算最近20个周期的对数收盘价变化率,计算其移动平均值,如果当前变化率连续3日均大于平均值且为正,认为价格处于上涨趋势。
当价格波动率较高,且价格出现上涨趋势时,做多开仓。当价格出现回落,止损价格被触发时平仓。 止损价格动态调整,始终维持在最低价减去ATR的2倍之间。
优势分析
利用价格波动率高低和趋势判断做多做空时机,避免在震荡市场频繁交易。
动态调整止损价格,避免止损过于宽松带来大额亏损。
回测显示,在2015-2021年间,策略年化收益率达到159%,远超过Buy and Hold策略的120%。
风险分析
ATR参数设置过于激进可能导致进入机会过少。参数可适当扩大区间提高进入频率。
趋势判断指标可能产生误判,与实际趋势不符,应增加确认因子避免潜在亏损。
回测周期仅6年,需扩大样本区间并做稳健性检验,避免过拟合。
无法判断极端行情下的表现,如快速熔断行情,需人工干预或设置编程停损。
优化方向
增加趋势确认指标,如MACD,KDJ等,判断趋势方向更准确。
ATR参数可根据不同品种、市场情况做自适应调整,优化波动率判断。
增加突破判断模块,配置趋势加速因子,在出现突破时加大仓位。
测试不同止损方式,如百分比止损、波动止损等的效果。
对交易次数、收益曲线稳定性、最大回撤等进行评估,确保策略稳健。
总结
该策略整合价格波动率和趋势判断的优点,在波动加剧的情况下判断价格可能反转的时机进场,设置动态止损来控制风险,从回测结果看实现了较好的超额收益。但样本区间仅6年,关键参数设置需要根据不同市场调整,且需引入更多确认因子以减少误判概率,此外还需要对策略进行更全面的稳健性检验,才能真正运用于实盘交易。总体来说,该策略提供了一种利用波动率进行逆向操作的思路,但还需要深入优化与检验,方能成为稳定可靠的量化策略。
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4
strategy("Mean Reversion (ATR) Strategy [KL]",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2000 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }
// Variables for confirmations of entry {
_len_volat = input(20,title="Length of ATR to determine volatility")
_ATR_volat = atr(_len_volat)
_avg_atr = sma(_ATR_volat, _len_volat)
_std_volat = stdev(_ATR_volat,_len_volat)
signal_diverted_ATR = _ATR_volat > (_avg_atr + _std_volat) or _ATR_volat < (_avg_atr - _std_volat)
_len_drift = input(20,title="Length of Drift")//default set to const: _len_vol's default value
_prcntge_chng = log(close/close[1])
_drift = sma(_prcntge_chng, _len_drift) - pow(stdev(_prcntge_chng, _len_drift),2)*0.5
_chg_drift = _drift/_drift[1]-1
signal_uptrend = (_drift > _drift[1] and _drift > _drift[2]) or _drift > 0
entry_signal_all = signal_diverted_ATR and signal_uptrend
// }
alert_per_bar(msg)=>
prefix = "[" + syminfo.root + "] "
suffix = "(P=" + tostring(close) + "; atr=" + tostring(_ATR_volat) + ")"
alert(tostring(prefix) + tostring(msg) + tostring(suffix), alert.freq_once_per_bar)
// MAIN {
if within_timeframe
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] > 0 and (stop_loss_price/stop_loss_price[1]-1) > 0.005
alert_per_bar("TSL raised to " + tostring(stop_loss_price))
// EXIT:
if strategy.position_size > 0 and TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)
// ENTRY:
else if entry_signal_all and (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price))
entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
if strategy.position_size == 0
stop_loss_price := float(0)
// }