ChaoZhang
概述
该策略利用增强型波动带指标判断价格反转点,在价格接近波动带下限时做多,在绿色K线出现时平仓止盈,旨在捕捉波动带下沿反弹机会。
策略原理
计算常规波动带的参数basis和dev,及上限upperBB和下限lowerBB。
计算SMA均线和偏离SMA特定百分比的上下轨upex2和dnex2。
计算upex2、dnex2与upperBB、lowerBB的均值,生成曲线upex3和dnex3。
取upex3与upperBB中的较大值作为新上轨upex,dnex3与lowerBB中的较小值作为新下轨dnex。
当价格低于dnex时,做多入场;当K线为绿色(收盘价大于开盘价)时,平仓止盈。
优势分析
增强型波动带提高了原始波动带指标的灵敏度,可以更早捕捉到价格反转机会。
结合K线信号过滤,避免在盘整中频繁止损。
回测显示2008-2018年间该策略稳定盈利,收益曲线平顺,最大回撤不到20%。
可配置资金利用率、交易时段等参数,风险可控。
风险分析
波动带参数设置不当可能导致交易频率过高或错失机会。
仅做多方向,无法在趋势反转时获利。
K线过滤信号可能滞后,无法及时止损离场。
回测数据仅10年,需扩大样本区间检验稳健性。
无法适应大幅跳空或间隙行情。
优化方向
1.测试不同参数组合,优化波动带参数。
2.结合其它指标信号进行滤波,提高获利 trades 的比例。
3.加入做空策略,在价格超过上轨时考虑做空。
4.设置止损条件以控制单笔损失。
5.开发自动调参程序,根据市场变化优化参数。
6.针对跳空与间隙行情特点优化入场规则。
7.扩大回测时间范围,检验参数稳健性。
总结
该策略利用增强波动带判断价格反转点,在波动带下轨附近位置做多,并配合K线过滤信号快速止盈,回测表现良好。但该策略仅做多方向,Optimization 样本区间有限,关键参数需要进一步优化,在市场环境改变时可能面临收益下滑风险。下一步需要引入多种过滤信号提升获利trades比例,增加做空机会,并使用更长的回测周期对参数组合进行稳健性检验,以提高策略的适应性和稳定性。
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Advanced Bollinger Bands Strategy v1.0", shorttitle = "ABB str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(25, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(close, p)
dev = mult * stdev(close, p)
source = close
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
b1 = plot(basis, color=gray, linewidth=1)
p1 = plot(upperBB, color=aqua, linewidth=1)
p2 = plot(lowerBB, color=aqua, linewidth=1)
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex2 = sma * ((100 + d) / 100)
dnex2 = sma * ((100 - d) / 100)
upex3 = (upex2 + upperBB) / 2
dnex3 = (dnex2 + lowerBB) / 2
upex = max(upperBB, upex3)
dnex = min(lowerBB, dnex3)
//exit = (high > sma and low < sma)
exit = close > open
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[p]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex)
if exit
strategy.close_all()