ChaoZhang
概述
该策略通过组合使用RSI(2)和均线指标,在价格从中长线均线间隙中突破时寻找低买点和高卖点,目标获捕超短线反转机会。
策略原理
计算2周期RSI值,反映最新两日的涨跌比率。
计算5日和200日简单移动均线,分别作为短期和长期趋势指标。
当价格上穿200日线而下破5日线,且RSI(2)值低于5时,认为处于超卖状态,做多入场。
当价格下穿200日线而上破5日线,且RSI(2)值高于90时,认为处于超买状态,做空入场。
价格重新突破5日线时,认为反转落定,平仓止盈。
优势分析
RSI(2)指标灵敏度高,能快速捕捉超短线反转。
结合均线加强反转信号的有效性,避免频繁止损。
回测显示在涨跌停板股票中效果较好,最大回撤可控。
代码简洁优雅,参数少易于实盘应用。
风险分析
依赖敏感指标,容易发出假信号,需优化参数。
难以应对长时间趋势和震荡市场,收益波动大。
未设置止损,无法控制单笔损失。
回测周期仅两年,需扩大样本验证策略。
无法应对极端行情,如闪崩。
优化方向
1.测试不同均线和RSI参数的组合效果。
2.加入成交量等指标,确认反转信号。
3.设置移动止损或百分比止损。
4.根据市场情况优化开仓仓位。
5.在高位做空,低位做多,实现双向交易。
6.针对具有跳空风险的个股,调整入场逻辑。
7.扩大回测时间范围,验证参数健壮性。
总结
该策略利用RSI和均线指标判断超买超卖状态,从中长线间隙位置捕捉反转机会实现超短线交易。优点是简单直观,速度快,回测效果良好。但样本有限,关键参数需要测试优化,止损机制有待完善,对跳空行情应对能力弱,还需添加过滤条件降低误信号概率,以提高稳定性和适应性。总体来说,策略提供了基于指标融合判断反转的思路,具有一定的实盘参考价值,但需要进行全面验证与优化后方可大规模应用。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Algokid code v. 1.00
strategy("AK_RSI 2 Strategy", overlay=true)
RS = rsi(close,2)
ma5 = sma(close,5)
ma200 = sma(close,200)
longCondition = close > ma200 and close < ma5 and RS < 5
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.close_all(when = close > ma5)
shortCondition = close < ma200 and close > ma5 and RS > 90
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.close_all(when = close < ma5)