ChaoZhang
概述
该策略是John Ehlers开发的RSI指标的改进版本。其最大优势是在降低滞后性的同时平滑RSI曲线。
策略原理
计算价格的6条平均值xValue。
根据xValue计算上涨总和CU23和下跌总和CD23。
计算Normalized RES值nRes,即CU23/(CU23 + CD23)。
比较nRes与上下阈值,生成多空信号。
可选反向交易。
根据信号进行多空交易。
策略优势
- 平滑RSI曲线,减少误报信号
- 可调参数 finding optimal values
- 可反向交易,适应多种市场情况
- 简单直观的实现逻辑
策略风险
- 参数优化不当可能导致过多错误信号
- 存在一定滞后,可能错过短线反转
- 反向交易增加了交易频率和成本
优化方向
- 优化参数以找到最佳参数组合
- 结合其他指标过滤误报信号
- 添加止损逻辑控制单笔损失
- 进行回测找出最佳持仓周期
- 尝试利用机器学习进行参数优化
总结
该策略通过改进RSI指标计算方式有效平滑了曲线,在一定程度上减少了误报信号。优化参数设置和添加其他过滤条件可以进一步提高策略表现。但作为倾向型系统,无法完全避免滞后问题。整体来说,该策略是一个简单可靠的突破系统,值得进一步研究优化。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")