概述
该策略是John Ehlers开发的RSI指标的改进版本。其最大优势是在降低滞后性的同时平滑RSI曲线。
策略原理
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计算价格的6条平均值xValue。
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根据xValue计算上涨总和CU23和下跌总和CD23。
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计算Normalized RES值nRes,即CU23/(CU23 + CD23)。
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比较nRes与上下阈值,生成多空信号。
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可选反向交易。
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根据信号进行多空交易。
策略优势
- 平滑RSI曲线,减少误报信号
- 可调参数 finding optimal values
- 可反向交易,适应多种市场情况
- 简单直观的实现逻辑
策略风险
- 参数优化不当可能导致过多错误信号
- 存在一定滞后,可能错过短线反转
- 反向交易增加了交易频率和成本
优化方向
- 优化参数以找到最佳参数组合
- 结合其他指标过滤误报信号
- 添加止损逻辑控制单笔损失
- 进行回测找出最佳持仓周期
- 尝试利用机器学习进行参数优化
总结
该策略通过改进RSI指标计算方式有效平滑了曲线,在一定程度上减少了误报信号。优化参数设置和添加其他过滤条件可以进一步提高策略表现。但作为倾向型系统,无法完全避免滞后问题。整体来说,该策略是一个简单可靠的突破系统,值得进一步研究优化。
策略源码
Pine
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 策略参数
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