ChaoZhang
概述
该策略是一种双时间框架的超趋势跟踪策略。它同时应用两个不同周期的超趋势指标,一个做为主时间框架判断趋势方向,一个做为辅助时间框架来过滤入场。当两个时间框架的超趋势指标同向时才入场,做到更准确地捕捉趋势转折点。
策略原理
该策略的核心指标是超趋势指标。超趋势指标通过计算价格离散离差来判断价格相对趋势的方向。策略使用两个时间周期的超趋势指标,分别计算主时间框架和辅助时间框架的超趋势线。
具体交易逻辑是:
判断主时间框架超趋势线的方向作为大趋势方向。
等待辅助时间框架超趋势线发出立场同向信号时入场。
设置止损止盈点位。
主时间框架超趋势线再次转折时平仓。
这样通过组合两个周期指标,可以过滤掉一些背离信号,使入场更为精准。
优势分析
该策略具有以下优势:
双时间框架组合,可以更准确判断趋势。
超趋势指标对趋势变化敏感,入场准确。
设置止损止盈点位,可以控制风险。
策略逻辑简单直接,容易理解。
可自行优化参数,适应不同品种。
风险分析
该策略的风险主要有:
超趋势指标存在滞后可能误判信号。
止损止盈设置不当可能造成过度追涨或者刻意止损。
双时间框架组合可能错过较短的反转机会。
参数优化依赖历史数据,过拟合风险存在。
没有考虑交易成本的影响。
对应解决方法:
适当调整指标参数,引入其他指标组合验证。
根据回测数据动态优化止损止盈位置。
测试更短周期作为辅助判断。
扩大数据回测范围,多市场回测验证。
加入手续费、滑点等交易成本计算。
优化方向
该策略可从以下方面进一步优化:
1.测试更多指标的组合效果,寻找最优组合。
2.引入机器学习方法来动态优化参数。
3.优化止损止盈策略,改进盈亏比。
4.尝试多种时间周期的组合效果。
5.根据交易次数调整止盈止损区间。
6.加入手续费和滑点的计算逻辑。
7.开发图形化参数优化工具。
总结
该策略通过双时间框架超趋势指标实现了较为准确的趋势判断和entries。设置止损止盈控制风险。策略逻辑简单清晰,易于拓展优化。后期可以从引入更多指标、动态优化参数、加入交易成本计算等方面进行改进,使策略更加稳健。总体来说,该策略提供了一种双时间框架跟踪趋势的思路,具有很好的参考价值。
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Supertrend Strategy by breizh29 using *rajandran.r* Supertrend Indicator
// strategy("Super Trend 2", overlay=true, default_qty_value=100)
TrendUp = 0.0
TrendDown = 0.0
Trend = 0.0
MTrendUp = 0.0
MTrendDown = 0.0
MTrend = 0.0
res = input(title="Main SuperTrend Time Frame", defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))
Mclose=security(syminfo.tickerid,res,close)
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
MTrendUp:=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown:=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn
Trend := close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
MTrend := Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)
up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)