ChaoZhang
概述
该策略通过计算开盘价与收盘价的比率,判断未来价格走势方向。当比率低于1时看涨,比率高于1时看跌。该策略适用于短周期交易。
策略原理
该策略的核心指标是开盘价与收盘价的比率:
x = open / close
如果该比率低于1,表示收盘价高于开盘价,看涨信号;如果高于1,表示开盘价高于收盘价,看跌信号。
为平滑信号,取过去N根K线的比率平均值,当平均值低于1时做多,高于1时做空。
策略优势
使用仅开盘价和收盘价两个最基本参数,非常简单。
不需要计算任何指标,降低计算资源需求。
仅关注开收盘价格信息,filtering other noise。
适合短周期套利,快速出入场。
资金利用效率高,可设置较高仓位。
风险分析
容易产生假信号,片面依赖开收盘价格。
无法判断趋势方向,存在反向操作风险。
短周期操作容易增加交易频率和手续费。
高仓位可能带来较大亏损和回撤。
可考虑以下方式降低风险:
增加成交量等指标过滤信号。
结合趋势指标判断方向。
设置止损止盈策略,控制单笔损失。
优化仓位管理,根据前期收益调整仓位大小。
策略优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
增加指标或条件过滤交易信号。
结合趋势指标判断大方向。
优化参数设置,平衡交易频率。
加入止损止盈策略,控制风险。
增加仓位管理模块,根据收益情况调整仓位。
总结
该策略思路简单易懂,但存在一定盲目交易风险。可通过优化信号过滤条件,判断趋势方向,实现止损止盈等方式提高策略稳定性。整体来说具有改进空间和价值。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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