本策略利用峻度指标中快慢线的金叉死叉进行交易信号判断。峻度指标反映市场情绪,可用于探测反转机会。快线对短期变化更敏感,慢线filtrate了噪声。两者配合使用,形成一个较为平稳的交易体系。
该策略主要基于以下指标和规则:
峰度值:反映价格分布陡峭程度的统计量。
快峰度线:应用短周期均线计算的峰度值。
慢峰度线:应用长周期均线计算的峰度值。
做多信号:快线上穿慢线时做多。
平多信号:快线下穿慢线时平多仓。
做空信号:快线下穿慢线时做空。
平空信号:快线上穿慢线时平空仓。
该策略简单直观,融合了趋势和反转指标,平稳捕捉市场机会。
相比单一峻度指标,该策略主要优点:
快慢线配合,避免错误信号。
快线捕捉反转时点,慢线过滤噪音。
实施简单,无需复杂技术指标。
可灵活设置峻度均线参数。
可反向操作,适应多种市场环境。
清晰的交易规则,实施难度不大。
避免追高杀跌,控制交易风险。
潜在机会较多,仅需调整参数即可实现稳定交易。
尽管该策略有诸多优势,以下风险还需考量:
峰度指标滞后性,无法完全避免损失。
均线参数设置对策略影响较大。
未考虑交易量,存在假突破风险。
依赖历史数据,需验证模型稳健性。
未设置止损止盈,单次损失难以控制。
参数优化过度容易造成曲线过拟合。
效果可能因市场环境变化而减弱。
需关注收益回撤比,调整交易频率。
基于上述分析,该策略可作以下优化:
1.评估不同均线参数对策略的影响。
2.加入交易量校验,避免假突破。
3.设置止损止盈规则,控制风险。
4.多市场回测验证稳健性。
5.引入机器学习技术进行动态调整。
6.优化资金管理策略。
7.结合其他指标构建更稳定信号。
8.定期重新回测,防止过拟合。
9.调整持仓规模和频率,降低交易成本。
本策略利用峻度快慢线交叉进行判断,形成一个较为简洁直观的交易体系。但任何策略都需要不断完善与优化,使其能够适应市场变化。通过系统化持续优化,可提高策略的稳定性和收益率。
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")