ChaoZhang
概述
该策略基于三线形态表示法改进而来。它由收盘价组成的两条线构成一个“云”形态。如果处于多头趋势时价格跌破云底部,则开始新的空头趋势;如果处于空头趋势时价格突破云顶部,则开始新的多头趋势。该策略属于纯价格行为策略,可以与超级趋势等指标组合使用。
策略原理
定义当前价格xu,以及用于绘制三线形态的xu1、xu2、xu3。
判断价格作为三线形态绘制的上下限,更新xu1、xu2、xu3。
xu突破xu3则开始空头;xu突破xu1则开始多头。
绘制以xu、xu3为上下限的云形态。
可选择正向交易或反向交易。
突破云时做多做空,返回云内时平仓。
优势分析
该策略主要优势:
基于纯价格行为,不受外部指标影响。
三线形态清晰直观,容易判断操作。
可配置反向交易,适用于看跌机会。
容易与趋势及其他指标组合使用。
回测及可视化方便,容易掌握及优化。
风险分析
该策略主要风险:
纯价格行为易受突发事件影响产生假突破。
没有止损设置,存在较大损失风险。
没有考虑交易费用的影响。
参数固定,不同品种效果可能存在差异。
没有考虑连续突破的情况。
反向交易时需谨慎,可能与大趋势相违。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
设置止损策略,优化止损点位。
考虑交易费用的影响。
测试不同品种参数效果,建立参数优化。
优化形态突破判定逻辑,处理连续突破。
增加与趋势指标的组合,避免逆势。
加入仓位数量控制。
扩大回测时间范围,验证稳健性。
总结
三线形态突破策略直观易操作,基于价格行为判断产生交易信号。结合趋势及其他指标可以增强策略效果。通过加入止损、优化参数和逻辑、仓位控制等,可以将其改进为一个较稳定的短线交易策略。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-22 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2019
// This is a modified version of the three line break price representation.
// It is composed with 2 lines made of Close price values forming a “cloud”.
// If the trend is bullish and the price breach the lower level of the green
// cloud, a new bearish trend is taking place.
// If the current trend is bearish and the price breakout the upper band of
// the cloud, a new bullish trend is forming.
// This is a “price action” indicator, signals may be filtered by long term trend
// analysis with other indicators such as Supertrend for instance.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Three Line Break", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xtrend = 1
xu = close
xu1 = close
xu2 = close
xu3 = close
if xtrend[1] == 1
if close > xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := 1
else
if close > xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := -1
colorm = xtrend == -1 ? red: xtrend == 1 ? green : blue
possig = iff(reverse and xtrend == 1, -1,
iff(reverse and xtrend == -1, 1, xtrend))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(xu, color=colorm)
p2 = plot(xu3, color=colorm)
fill(p1, p2, color=colorm)
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