ChaoZhang
概述
该策略基于超趋指标判断当前趋势方向,并根据陷阱蜡烛形态发出交易信号,属于趋势跟踪策略。当出现与超趋指标相反方向的陷阱蜡烛时,表明趋势可能反转,该策略将抓住反转机会入场。
策略原理
该策略首先计算超趋指标判断当前趋势,绿色为上涨趋势,红色为下跌趋势。然后判断K线是否形成陷阱蜡烛形态,条件是:1)该K线与超趋指标方向相反,2)该K线强势(大阳线或收盘价无背离),3)该K线交易量放大。当同时满足上述三个条件时,说明可能出现趋势反转,策略在陷阱蜡烛高点多头入场,低点空头入场。止损点设置为陷阱蜡烛的对方或最近高低点。
具体来说,策略根据10周期ATR计算超趋指标,判断目前趋势。然后计算当前K线是否与超趋指标方向相反,且 VOLUME 比前一根K线大,或连续三根K线 CLOSE 方向一致但 VOLUME 减少。如果满足条件,认为可能出现反转,在该陷阱K线最高价多头入场,最低价空头入场,止损点为陷阱K线开盘价方向。
该策略通过超趋指标判断大趋势,并在可能反转点陷阱蜡烛入场,目标获利来自后续趋势的运行。
优势分析
- 结合趋势和形态判断,提高交易准确率
超趋指标判断大趋势方向,陷阱蜡烛识别趋势反转机会,结合趋势和形态可提高判断准确率。
- 陷阱蜡烛增加入场确认,避免假突破
要求陷阱蜡烛强势放量,可避免因噪音造成的假信号。增加入场确认,可避免追顶和掘底的风险。
- 策略简单清晰,容易实施
以超趋指标和陷阱蜡烛为核心,非常简洁明了,参数少,实施难度低。
- 停损点设置合理,控制风险
止损点设置为陷阱蜡烛价格,可快速止损,也符合趋势反转后的合理位置。
风险分析
- 超趋指标存在滞后
超趋指标判断趋势存在一定滞后,可能错过趋势反转的最佳入场点位。
- 反转失败可能扩大亏损
反转信号不一定百分百可靠,如果反转失败,亏损可能会加大。
- 需要识别合适的陷阱形态
不同品种和时间周期,合适的陷阱形态可能会有所不同。需针对具体情况测试最佳参数。
- 夜盘和隔夜特征不同
夜盘和隔夜交易特征存在差异,参数需要分别优化。
优化方向
- 考虑夜盘和隔夜差异进行参数优化
比如陷阱K线的交易量放大程度,日夜参数可分别优化。
- 优化超趋指标参数
测试不同的ATR周期参数,找出给定品种最优参数,生成更准确的超趋信号。
- 结合更多指标进行入场过滤
可再加入如MACD,KDJ等指标,提高对反转的判断准确性。
- 加入止损机制
如趋势反转后再次止损,或百分比止损等方式,控制风险。
总结
该策略整合超趋指标和陷阱蜡烛形态,在判断到趋势反转时入场。核心思路简单清晰,易于实现。但其交易信号准确性还有优化空间,需要考虑大趋势、夜盘差异、止损等多方面进行综合优化,以提高策略的稳定性。如果不断迭代优化,该策略可成为频繁交易者的有力工具。
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)