ChaoZhang
概述
该策略是一种简单的趋势跟踪策略,它使用SMA均线判断趋势方向,并设置百分比止损止盈来锁定盈利和控制风险。属于移动止损策略类型。
策略原理
该策略首先计算长度为200天的SMA均线,当价格上穿均线时判断为趋势启动,做多入场。入场后,策略使用一个固定的百分比止损点,如入场价格的2%下方;同时也设置一个固定百分比的止盈点,如入场价格的1%上方。只要价格触碰到其中一个水平,策略就会关闭对应的头寸。
具体来看,策略以close价格和200天SMA均线的交叉做为交易信号。当close价格上穿SMA均线时,做多入场。入场后,策略记录下入场价格,并计算止损线=入场价(1-止损百分比);止盈线=入场价(1+止盈百分比)。如果价格下破止损线或上破止盈线,平掉对应的多单。
这样,策略只要价格运行方向正确,就可以实现盈利;如果出现损失,也可以通过止损退出,限制损失额度。通过调整止损止盈百分比,可以控制策略的收益风险特征。
优势分析
- 操作简单,容易实现
以SMA均线判断趋势,百分比止盈止损非常简单直接,技术门槛低,容易实施。
- 可限制每个订单的损失
通过事先设置止损点,可以让每个订单的损失控制在一个已定的百分比以内,有助于风险控制。
- 跟踪止损,锁定盈利
止盈点会随着利润增加而上移,可以帮助策略锁定利润,而不是随着反转止损。
- 可自定义收益损失特征
通过调整止盈止损百分比,可以自由定义策略的风险收益特征。
风险分析
- 容易在震荡市场中被套牢
在趋势不明显的震荡区间,止损点可能频繁被触发,造成过多小额损失。
- 均线系统容易滞后
SMA均线本身滞后于价格,可能错过趋势的最佳入场时点。
- 未考虑交易成本
较小的止盈止损设置会增加交易频率,而没有考虑实际中的交易成本。
- 百分比止损未考虑波动
百分比止损设置是静态的,未考虑市场波动率的变化。大波动时容易被突破。
优化方向
- 优化参数,适应市场特征
调整均线参数,寻找最佳平衡点,并测试不同的止盈止损百分比。
- 结合波动率指标动态调整止损
根据市场最近期的波动率,动态调整止损百分比,降低止损被突破概率。
- 考虑实际交易成本进行回测
加入交易滑点和手续费等成本进行回测,优化止盈设置。
- 多时段回测与优化
分别在高活跃和低活跃时段进行回测,找到各时段最优参数。
总结
该策略整合均线判断趋势和百分比止盈止损管理盈亏,简单易行,可自由定义收益风险特征。但其交易信号和止损设置都有优化空间。需要考虑波动率adaptive止损、交易成本等因素进行优化调整,力求在简单的基础上获取稳定收益。
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)