ChaoZhang
概述
该策略基于RB SSL通道指标设计自动交易系统,利用通道线上的突破进行长短仓位切换,属于短线趋势跟随类策略。该策略简单实用,容易实现自动化交易。
策略原理
该策略主要是利用RB SSL通道指标识别趋势方向。RB SSL通道包括上轨和下轨,分别由一定周期内的最高价SMA和最低价SMA组成。当价格上穿上轨时为多头信号,当价格下穿下轨时为空头信号。
具体来说,代码中首先计算一定周期内的最高价SMA和最低价SMA,作为通道的上下轨。然后判断价格是否突破上下轨,作为做多做空信号。在进入多头时,以上轨作为止损线;进入空头时,以下轨作为止损线。
优势分析
- 使用通道突破判断趋势方向,信号比较清晰。
- 止损线设置合理,可以很好控制风险。
- 代码简洁易懂,容易实现自动化。
- 兼顾趋势跟踪和短线操作,收益space较大。
风险及优化
- 仅依靠通道指标,对复杂行情的判断력较弱。
- 无法有效过滤震荡行情,容易被套。
- 周期参数对结果影响很大,需要仔细测试优化。
- 可以考虑加入其它指标进行组合,提高判断准确性。
- 可以基于ATR等指标设置移动止损,以更好控制风险。
总结
该策略整体思路清晰简单,利用通道指标判断趋势方向,以通道线作为止损位,非常适合自动化交易。但仅依靠简单指标,对复杂行情判断能力较弱。可以通过多指标组合、参数优化、加入移动止损等方式进行改进优化,使策略更实用可靠。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Algo 4- Auto", overlay=true)
// FULL ALGO INFORMATION- Coded by Forexcakemix
//LET THE GAMES COMMENCE :p
/////////////////////////////////////////////////
//RB SSL CHANNEL
period=input(title="Period", defval=13)
len=input(title="Period", defval=13)
smaHigh=sma(high, len)
smaLow=sma(low, len)
Hlv = 0.0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=#FF0000)
plot(sslUp, linewidth=2, color=#00FF00)
ssl_l=crossover(sslUp,sslDown)
ssl_s=crossunder(sslUp,sslDown)
//Conditions For Trades
long= ssl_l
short= ssl_s
//Strategy Conditions
strategy.entry("Long", strategy.long,when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Long", when = ssl_s )
strategy.close("Short", when = ssl_l )