双重反转RSI动量策略

通用策略

创建日期: 2023-09-26 15:42:48

最后修改: 3 年前

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ChaoZhang

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概述

本策略通过结合123形态反转策略和RSI动量策略,实现双重信号过滤,在趋势反转点位实现高概率 entries。

原理解析

123形态反转策略

该策略来源于Ulf Jensen的《我如何在期货市场上获得三倍收益》一书第183页。其原理是在盘整阶段判断潜在的趋势反转机会。

具体来说,当收盘价连续2日高于前一日收盘价,并且9日Slow K线低于50时,做多;当收盘价连续2日低于前一日收盘价,并且9日Fast K线高于50时,做空。

所以,该策略本质上是以Stochastic指标的快慢线金叉死叉来判断潜在反转机会。

RSI动量策略

该策略利用ROC函数计算价格变化率,再基于价格变化率构建RSI指标,从而判定动量趋势。

当RSI低于买入区时表明价格上涨动量加速,做多;当RSI高于卖出区时表明价格下跌动量加速,做空。

优势

123形态反转策略能在盘整之后判断潜在反转点位
RSI动量策略能够有效过滤假突破
两种策略信号累积,形成强力的入场信号

风险

123形态容易形成头部重叠或假突破,需配合其他指标过滤
RSI本身还是以价格为基础,无法完全避免被套
双重信号累积时可能会错过较好入场点位

可考虑以下几点来降低风险:

调整Stochastic指标的参数,使用更长周期确定趋势
调整RSI的参数,使用更低区买入和更高区卖出
考虑仅使用单一信号入场

优化方向

可测试ROC周期参数,找到对特定品种更合适的参数
可测试123形态判定逻辑,例如调整K线快慢线参数
可测试RSI区段参数,确定更适合的买入卖出区域
可尝试其他指标如MACD取代Stochastic
可测试仅使用单一策略信号的效果

总结

本策略通过双重反转信号的验证,能够在趋势反转前提高入场准确率。123形态判定反转机会,RSI动量指标进一步验证反转有效性。策略易于优化和调整参数,用户可以根据不同品种和交易偏好进行测试。但也应注意双重信号可能错过入场时点的风险。总体来说,该策略提供了一种有效判断反转走势的思路和框架。

策略源码

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// This is combo strategies for get a cumulative signal.

策略参数