概述
该策略是利用dollar cost averaging (DCA)原理来进行加仓交易的回测程序。它可以在初始开仓后,根据设定的价格偏离百分比和加仓次数规则来追加仓位。同时,策略还包含止盈策略和追踪止盈功能。
策略原理
该策略首先会在回测时间窗口内,当天收盘价大于0时立即开仓做多,此时的开仓价格作为基础价格bo_level。之后,若不存在安全订单(so),则会根据设定的价格偏离百分比和加仓次数,将可能的平仓订单全部放在当前蜡烛上。具体来说,安全订单的价格会以最近一笔安全订单价格latest_so_level为基础,根据安全订单步长缩放safe_order_step_scale计算出下一笔安全订单价格next_so_level。如此循环直到达到最大安全订单数max_safe_order。
在持仓阶段,如果持仓量大于0,会根据基础价格和目标止盈百分比计算出止盈价格take_profit_level。如果追踪止盈功能被关闭,则使用此固定止盈价格;否则会根据蜡烛的最高价不断更新止盈跟踪的最高价ttp_max,并相应调整止盈价格,实现追踪止盈。
策略优势分析
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利用DCA策略,可以在价格下跌后自动加仓,降低平均持仓成本,对冲系统性风险。
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支持自定义参数,可以根据不同品种和交易风格灵活配置开仓规则和止盈策略,适用面广。
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内置追踪止盈功能,可以根据行情自动调整止盈位置,避免止盈过早被触发。
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回测参数设置灵活,可以方便测试不同时间段的数据,评估策略效果。
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结合3commas平台,可以直接用回测结果配置实盘机器人,无需额外开发。
策略风险分析
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DCA策略存在加仓风险,如果行情继续下跌,持仓量会进一步增加,亏损也会加大。需要合理配置加仓规则。
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固定百分比止盈无法根据市场波动幅度调整,可能会过早止盈或止盈离场。需要配置追踪止盈。
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回测存在拟合风险,实盘效果会受交易成本等因素影响。需要做好风险评估。
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需要关注交易所和3commas的系统稳定性,避免计划交易执行失败。
策略优化方向
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可以根据不同品种的波动率动态调整价格偏离百分比,优化加仓规则。
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可以结合波动率指标,确定更科学的止盈百分比。
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可以根据具体品种不同的交易时段,设定合理的回测时间窗口。
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可以引入止损策略,在大幅亏损时停损退出。
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可以结合机器学习算法,让策略动态优化参数。
总结
本策略总体是一个非常实用的DCA回测程序。它支持良好的自定义参数设置,可以灵活配置开仓和止盈规则。同时内置追踪止盈功能弥补固定止盈的不足。回测参数也十分灵活,可以测试不同品种和时间段的数据。如果参数设置得当,在交易机会多的品种中,利用DCA策略对冲系统风险,该策略可以获得非常不错的回测结果。但实盘时还需要警惕加仓和止盈风险,同时关注系统稳定性。如果继续优化参数设置和止损策略,该程序可以成为一个非常强大的DCA交易机器人。
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