ChaoZhang
概述
双SuperTrend与MACD组合交易策略将两个趋势跟踪指标(SuperTrend 1和SuperTrend 2)与一个动量震荡指标(MACD)结合使用,旨在提供一个连贯系统的交易方法,无需主观判断。
该策略的关键优势:
双SuperTrend验证:使用两个SuperTrend指标,ATR周期和因子不同,可确认趋势方向,双重验证机制可减少错误信号。
动量确认:MACD柱状线作为动量过滤器,确认入场和出场,增加验证层级。
客观入场和出场:策略根据趋势方向和动量组合生成买卖信号,无主观解释空间。
自动化交易管理:策略内置佣金、滑点和初始资金设置,自动化执行交易。
可定制性:所有参数可轻松自定义,适应不同交易者需求和变化的市场环境。
原理
该策略运行在一套明确规则上,主要关注双SuperTrend确认的趋势方向和MACD柱状线表示的动量。
入场规则
多头入场:两个SuperTrend指标多头且MACD柱状线大于0。
空头入场:两个SuperTrend指标空头且MACD柱状线小于0。
出场规则
平多仓:任一SuperTrend转空头或MACD柱状线转负。
平空仓:任一SuperTrend转多头或MACD柱状线转正。
交易管理
策略使用固定佣金比例和滑点参数。
内置自动风险管理功能,避免过度敞口。
交易方向
该策略允许多空双向交易。用户可以根据自己的市场看法选择交易方向(只多、只空或多空)。
使用说明
最适用于趋势明显的时间周期。
用户可以根据需要调整SuperTrend的ATR周期、因子和MACD参数。
默认参数
SuperTrend 1 ATR周期:10
SuperTrend 1 因子:3.0
SuperTrend 2 ATR周期:20
SuperTrend 2 因子:5.0
MACD快线周期:12
MACD慢线周期:26
MACD平滑周期:9
佣金比例:0.1%
滑点:1点
交易方向:双向
默认参数提供平衡的交易方法,但可以根据个人偏好进行自定义。
优势分析
该策略具有以下优势:
- 双重趋势验证减少假信号
使用两个SuperTrend指标进行趋势验证,可大大减少单一指标造成的错误信号。双重确认机制增强稳定性。
- MACD动量过滤增加准确性
MACD柱状线作为辅助判断标准,可过滤掉部分不理想的交易信号,提高 entrada 准确率。
- 回撤控制能力强
双趋势指标组合,可在趋势转换时快速止损,有助于控制回撤。
- 自动化程度高,无需主观判断
明确的入场出场规则,内置交易管理设置,无需主观判断,降低人为错误。
- 可定制性强,适应性广
指标参数可调整,可针对不同品种和交易偏好进行优化,使用范围广。
风险及优化
该策略也存在以下风险:
- 多空动态转换困难
双趋势指标组合,多空转换相对困难,不适合频繁换向的市场。
- 回撤控制能力有限
强趋势行情下,止损价格可能落后,回撤扩大的风险。
- 无法应对突发事件
无法快速应对黑天鹅事件,存在更大回撤风险。
优化方向:
优化指标参数,适应不同品种。
增加止损机制,如移动止损,进一步控制回撤。
结合其他指标,识别突发事件,降低回撤。
总结
综上所述,双SuperTrend与MACD组合策略融合了趋势跟踪和动量分析的优点,规则清晰,自动化程度高,可有效过滤噪音交易信号,具有非常强大的实用性。但也要注意回撤控制和参数优化问题。总体来说,该策略是系统趋势交易的优秀代表之一。
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
// Define the strategy settings
// strategy("Dual-Supertrend with MACD - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
// commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
// currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Trading Direction Dropdown
tradeDirection = input.string("both", "Trading Direction", options=["long", "short", "both"])
// MACD Inputs
fast_length = input(12, "Fast Length")
slow_length = input(26, "Slow Length")
signal_length = input(9, "Signal Smoothing")
sma_source = input.string("EMA", "Oscillator MA Type", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string("EMA", "Signal Line MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// MACD Calculation
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, fast_length) : ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, slow_length) : ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Input Parameters for Supertrend 1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length for Supertrend 1")
factor1 = input.float(3.0, "Factor for Supertrend 1", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 1
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
// Input Parameters for Supertrend 2
atrPeriod2 = input(20, "ATR Length for Supertrend 2")
factor2 = input.float(5.0, "Factor for Supertrend 2", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 2
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
// Combined Conditions
isBullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and hist > 0
isBearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and hist < 0
exitLong = direction1 > 0 or direction2 > 0 or hist < 0
exitShort = direction1 < 0 or direction2 < 0 or hist > 0
// Strategy Entry and Exit based on Trading Direction
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "long")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=isBullish)
strategy.close("Buy", when=exitLong)
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "short")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=isBearish)
strategy.close("Sell", when=exitShort)
bodyMiddle1 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle1, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
bodyMiddle2 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle2, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)