ChaoZhang
概述:ATR跟踪止损策略是一种基于平均真实波幅指标动态设置止损位的交易策略。该策略适用于价格波动较大的外汇交易品种,通过动态追踪市场波动来设置止损,在大趋势中捕捉利润的同时控制风险。
策略原理
该策略通过计算AVERAGE指标(价格的均线)以及基于ATR指标计算的上轨DIFF和下轨DIFFLOW,形成一个交易通道。当价格上穿上轨DIFF时做多头,当价格下穿下轨DIFFLOW时做空头,使用ATR动态设置止损位,达到止损时平仓。
具体来说,策略首先计算价格的简单移动平均线AVERAGE以及ATR指标,并根据ATR值乘以一个倍数系数计算上轨DIFF和下轨DIFFLOW。这形成了一个交易通道,通道上下边界就由DIFF和DIFFLOW决定。当价格突破上轨时,做多头仓位;当价格突破下轨时,做空头仓位。此外,止损位也会随着ATR值的变动而动态变化,从而实现可变止损。
这样,策略可以在大趋势中不断做多做空来捕捉利润,同时通过ATR动态追踪止损来控制风险,适合具有较大波动的品种。
优势分析
该策略具有以下优势:
使用ATR指标进行动态止损,可以根据市场波动程度来灵活设置止损位,避免止损太近或太远。
建立交易通道,以捕捉大趋势中的均值回归机会。价格滞留通道时,该策略可以获得较好的资金利用率。
持续做多做空参与趋势,无须预测价格向上或向下突破,跟踪趋势获得较好盈利。
简单的参数设定和交易规则,容易理解和实施,适合自动交易。
资金利用率高,无须预测突破方向,持续交易可以获得更多盈利机会。
风险及优化分析
该策略也存在一些风险需要注意:
ATR参数设定过大,会导致止损距离过远,无法有效控制风险。建议ATR系数设置为1-3倍日ATR。
盘整市场中,交投活跃,价格震荡较大,会频繁触发止损。可以适当调整ATR系数以降低止损触发频率。
部分时间价格可能突破通道后再反转回来,此时策略会产生损失。可以结合趋势过滤器,只在趋势方向突破通道时才入场。
大幅异动时,止损可能无法起到很好的保护作用。可考虑再加入最大止损设定,避免止损过大。
该策略可进行如下优化:
优化ATR参数,找到合适的ATR倍数系数,既能跟踪止损,也不会止损过于敏感。
加入趋势判断指标,只在趋势向上时做多,趋势向下时做空,避免非趋势交易。
针对不同品种分别测试参数,找到每个品种适合的参数组合。
优化入场机会,可考虑突破通道中轴时入场。
加大持仓规模,但也要控制整体亏损不能过大。
总结
ATR跟踪止损策略通过建立交易通道,在大趋势中持续交易捕捉利润,同时利用ATR动态设置止损,控制风险。该策略适用于波动较大的品种,可以获得较好的资金利用率。在实践中,需要优化参数,并可以考虑加入趋势判断等来进一步完善。总体来说,ATR跟踪止损策略是一个简单实用的趋势跟踪策略。
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strategy("ATR Strategy FOREX", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(26, type=input.integer, minval=1, title="Length")
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mullow = input(2, type=input.float, minval=0, title="Length")
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start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
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startTimeOk() => true
if (startTimeOk())
strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
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plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
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fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
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