ChaoZhang
概述
DEMA快速双指数移动平均策略是基于DEMA(双指数移动平均线)的短线交易策略。该策略融合了移动平均线的平滑性以及EMA的快速响应优势,旨在利用DEMA线的交叉来捕捉短线价格趋势,实现盈利。
策略原理
该策略主要依靠DEMA快线和DEMA慢线的金叉和死叉来判断买入和卖出信号。
具体来说,快线的计算公式是:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
慢线的计算公式是:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
其中,fastPeriod和slowPeriod分别代表快线和慢线的参数周期。
当快线上穿慢线时产生买入信号,当快线下穿慢线时产生卖出信号。
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
该策略根据DEMA线的交叉情况来确定具体的交易方向。
优势分析
相比传统移动平均线,DEMA线更加灵敏,能够对价格变化做出更快的反应。这使得该策略可以捕捉更多短线交易机会。
另外,DEMA线同时结合了移动平均线的平滑特点,可以过滤掉部分市场噪音,避免产生错误信号。
此外,该策略采用快慢线组合,可以在一定程度上避免虚拟交叉。快线与慢线参数设置不同,交叉信号更加可靠。
所以,DEMA快速双指数移动平均策略整体来说具有响应速度快、过滤噪音、信号稳定可靠的优点。
风险分析
尽管DEMA线较EMA线更稳定,但仍可能出现虚拟交叉的风险,产生错误信号。针对此点,可以适当调整快慢线周期参数,确保快线足够灵敏,慢线足够稳定。
另外,作为短线交易策略,它对交易成本较为敏感。如果交易频次过高或每次交易量设置过小,交易成本可能会对盈利造成一定影响。所以要合理设置交易参数,控制成本。
最后,任何技术指标策略都无法完全避免止损情况发生,需要搭配合理的资金管理来控制风险。
优化方向
该策略仍有可优化的空间:
可以测试不同周期参数的组合,寻找最佳参数组合。
可以加入其他技术指标来确认交易信号,例如RSI等,避免错误信号的发生。
可以针对止损情况进行优化。例如设定移动止损来锁定利润等。
可以优化资金管理策略,例如根据账户资金调整交易量或引入波动性调整仓位等措施。
总结
DEMA快速双指数移动平均策略整体来说是一种较为稳定的短线交易策略。它响应速度快,同时也具有一定的平滑过滤能力。相比SMA等指标,该策略可以捕捉更多短线机会。通过参数优化以及配套措施,可以进一步提高策略earnings稳定性和profitability。总体来说,该策略适合对高频短线交易有需求的投资者。
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )