ChaoZhang
概述
彩虹移动平均线交易策略基于彩虹移动平均线指标设计。该策略通过构建包含7条移动平均线的彩虹移动平均线系统判断趋势方向,配合RSI指标过滤虚假信号,实现低风险交易入场。
策略原理
该策略主要通过以下几个步骤实现交易信号的产生:
构建彩虹移动平均线系统。该系统包含7条移动平均线,其中第一条移动平均线周期为12,源数据为收盘价的平均值。其余6条移动平均线的周期依次递减3周期,源数据为前一条移动平均线的值。
判断趋势方向。如果第一条移动平均线位于彩虹移动平均线的最上方,定义为上涨趋势;如果位于最下方,定义为下跌趋势;如果位于中间,定义为盘整。
产生交易信号。当彩虹移动平均线系统的趋势从上涨变为下跌时,产生卖出信号;当趋势从下跌变为上涨时,产生买入信号;当趋势从盘整变为上涨或下跌时,平掉当前头寸。
RSI过滤器。仅当RSI指标显示情况正常时,才接受交易信号。第一个RSI指标要求位于过买过卖区域之间,避免假突破;第二个RSI要求不能位于中间区域,确保突破的动量足够。
策略优势
该策略具有以下优势:
彩虹移动平均线系统可以准确判断趋势方向。多个移动平均线组合可以有效过滤市场噪音,识别趋势反转。
RSI指标双重过滤机制,可以有效过滤虚假突破信号,避免被套。第一个RSI确保位于正常区域,第二个RSI确保突破力度足够大。
结合趋势和反转指标,可以在趋势发生转折时及时入场,又可以避免追涨杀跌。
盘整阶段主动平仓,可以避免regionselection盘整市场的风险。
该策略参数优化空间大,可以通过调整移动平均线周期、长度比例、RSI参数等,针对不同品种和周期进行优化,从而获得更好的效果。
策略风险
该策略主要存在以下风险:
当趋势反转不明显时,可能产生错觉反转信号,从而造成交易亏损。可以适当调整移动平均线周期,使反转信号更加明确。
标的出现长时间区域盘整时,会频繁打开和平仓,增加交易成本和滑点损耗。可以通过优化RSI参数,增加盘整阶段的过滤强度。
反转迟缓时,反转信号发出后,亏损扩大的时间和空间。可以加大移动平均线周期差异,使信号发出更及时。
参数设定不当时,可能过滤掉部分正确信号,或使信号产生滞后。需要根据不同品种特点调整参数。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
移动平均线参数优化。可以优化移动平均线的周期长度、周期差异比例、移动平均方式(SMA或EMA)等参数,以获得更准确的趋势判断。
RSI参数优化。可以优化RSI的周期长度、过买区域、过卖区域、中立区域等参数,使过滤更加精确有效。
时间周期优化。可以测试不同的时间周期,选择最适合该策略的时间周期,以获得最佳效果。
品种优化。可以根据不同品种的特点,调整参数或规则,使策略对该品种效果最佳。
增加止损止盈机制。可以根据回测结果,设定合理的止损止盈水平,控制单笔交易的风险和收益大小。
总结
彩虹移动平均线交易策略利用趋势判断和信号过滤相结合的方式,实现了在趋势转折点捕捉信号的效果。该策略具有判断准确、风险可控的特点,通过参数优化和规则完善,可以成为一个非常实用的量化交易策略。总体来说,该策略值得深入研究与应用。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
//║Rainbow Backtesting base on "Rainbow Moving Average" Strategy as below: ║
//║1.Rainbow Moving Average setup ║
//║- Source: source of 1st MA ║
//║- Type: SMA/EMA ║
//║- Period: period of 1st MA ║
//║- Displacement: period of 2nd MA to 7th MA with source is previous MA ║
//║2.Trend Define ║
//║- Up Trend: Main MA moving at the top of Rainbow ║
//║- Down Trend: Main MA moving at the bottom of Rainbow ║
//║- Sideway: Main MA moving between the top and the bottom of Rainbow ║
//║3.Signal ║
//║- Buy Signal: When Rainbow change to Up Trend. ║
//║- Sell Signal: When Rainbow change to Down Trend. ║
//║- Exit: When Rainbow change to Sideway. ║
//║4.RSI Filter ║
//║- "Enable": Only signals have 1st RSI moving between Overbought and Oversold║
//║and 2nd RSI moving outside Middle Channel are accepted. ║
//║- The filter may help trader avoid bull trap, bear trap and choppy market. ║
//╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
//@version=4
strategy("Rainbow Strategy Backtesting",overlay=false)
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//+++++++++++++ Rainbow Moving Average +++++++++++++
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
rainbow_tt="=== Rainbow Moving Average ==="
ma1_source=input(hlc3,title="Source",type=input.source, inline="set1", group=rainbow_tt)
rb_type=input("SMA",title="Type",options=["SMA","EMA"], inline="set1", group=rainbow_tt)
ma1_len=input(12,title="Period", inline="set2", group=rainbow_tt)
dis_len=input(3,title="Displacement", inline="set2", group=rainbow_tt,minval=2)
trend_tt="=== Trend Color ==="
up_col=input(color.new(color.blue,0),title="Up",inline="Color",group=trend_tt)
dn_col=input(color.new(color.red,0),title="Down",inline="Color",group=trend_tt)
sw_col=input(color.new(color.yellow,0),title="No",inline="Color",group=trend_tt)
//1st
ma1=rb_type=="SMA"?sma(ma1_source,ma1_len):ema(ma1_source,ma1_len)
//2nd
ma2=rb_type=="SMA"?sma(ma1,dis_len):ema(ma1,dis_len)
//3rd
ma3=rb_type=="SMA"?sma(ma2,dis_len):ema(ma2,dis_len)
//4
ma4=rb_type=="SMA"?sma(ma3,dis_len):ema(ma3,dis_len)
//5
ma5=rb_type=="SMA"?sma(ma4,dis_len):ema(ma4,dis_len)
//6
ma6=rb_type=="SMA"?sma(ma5,dis_len):ema(ma5,dis_len)
//7
ma7=rb_type=="SMA"?sma(ma6,dis_len):ema(ma6,dis_len)
//MinMax
rb_max=max(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7)
rb_min=min(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7)
dir_col=
ma1==rb_max?up_col:
ma1==rb_min?dn_col:
sw_col
dir_style=shape.circle
plotshape(dir_col[1]==dir_col?0:na,title="Trend",style=dir_style,color=dir_col,location=location.absolute)
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//+++++++++++++ RSI Filter +++++++++++++
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
rsi_tt="=== RSI Filter ==="
rsi_filter=input("Enable",title="Filter",options=["Enable","Disable"],inline="set",group=rsi_tt)
over_tt="Over Filter"
rsi_len_1=input(12,title="Period",inline="set",group=over_tt)
rsi_ovb=input(65,title="Overbought",inline="set",group=over_tt)
rsi_ovs=input(35,title="Oversold",inline="set",group=over_tt)
rsi_1=rsi(close,rsi_len_1)
mid_tt="Middle Filter"
rsi_len_2=input(9,title="Period",inline="set",group=mid_tt)
rsi_mid_top=input(56,title="Upper",inline="set",group=mid_tt)
rsi_mid_bot=input(44,title="Lower",inline="set",group=mid_tt)
rsi_2=rsi(close,rsi_len_2)
//Status
var rsi_status="None"
if (rsi_1>rsi_ovs and rsi_1<rsi_ovb) and (rsi_2[1]<rsi_mid_bot or rsi_2[1]>rsi_mid_top)
rsi_status:="Normal"
else
rsi_status:="None"
//Signal
BuySignal=
rsi_filter=="Disable"?
dir_col[1]!=up_col
and
dir_col[0]==up_col
:
dir_col[1]!=up_col
and
dir_col[0]==up_col
and
rsi_status=="Normal"
SellSignal=
rsi_filter=="Disable"?
dir_col[1]!=dn_col
and
dir_col[0]==dn_col
:
dir_col[1]!=dn_col
and
dir_col[0]==dn_col
and
rsi_status=="Normal"
exit=
(dir_col[1]!=sw_col
and
dir_col[0]==sw_col)
buycol =
BuySignal?
up_col: na
sellcol =
SellSignal?
dn_col: na
exitcol =
exit?
sw_col: na
buy_style=shape.arrowup
sell_style=shape.arrowdown
exit_style=shape.square
plotshape(BuySignal?0:na,title="Buy",text="Buy",style=buy_style,color=buycol,location=location.absolute)
plotshape(SellSignal?0:na,title="Sell",text="Sell",style=sell_style,color=sellcol,location=location.absolute)
plotshape(exit?0:na,title="Exit",text="Exit",style=exit_style,color=exitcol,location=location.absolute)
filter=
rsi_filter=="Enable"?
dir_col[1]!=dir_col
and BuySignal==false
and SellSignal==false
and exit==false:
na
filter_style=shape.xcross
filtercol=
filter?
dir_col:na
plotshape(filter?0:na,title="Filter",text="Filter",style=filter_style,color=filtercol,location=location.absolute)
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//++++++++++++++++++ Backtesting ++++++++++++++++++
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
strategy.entry("Long", strategy.long, when=BuySignal)
strategy.close("Long", when=exit or filter)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=SellSignal)
strategy.close("Short", when=exit or filter)
//EOF