ChaoZhang
概述
该策略通过计算平均真实波动范围ATR和价格进行比较,判断价格趋势方向,并结合移动平均线辅助判断。相比其他趋势判断方法,能更快捕捉价格变化趋势,回撤小。
策略原理
该策略主要通过以下步骤判断价格趋势:
计算最近N天的平均真实波动范围ATR。这里采用Wilder定义的ATR计算方法,可以更好反映当前市场波动情况。
根据ATR和atk调整系数计算上轨线和下轨线。上轨线=价格-(atk乘以ATR);下轨线=价格+(atk乘以ATR)。其中atk通常设置为2-3之间。
比较价格与上下轨线关系,判断趋势方向。价格上穿上轨线为看涨信号;价格下破下轨线为看跌信号。
发生交易信号时,做多或做空。这里结合移动平均线判定信号质量。
加入止损策略控制风险。
采用行情颜色标记策略状态,辅助判断。
该策略充分利用ATR的优势,能快速捕捉价格变化趋势,实现低回撤操作,是一种比较典型的趋势跟踪策略。
策略优势
该策略具有以下优势:
快速响应价格变化。ATR能快速响应最新行情,有利于及时捕捉趋势变化。
回撤小。上下轨线有一定缓冲区,能减少止损被击破的概率,降低回撤。
交易信号明确。盘整范围突破为高质量交易信号,可明确做多做空方向。
可定制程度高。ATR周期和倍数可调整,适应不同市场环境。
可视化强。采用图形工具显示策略状态,操作 intuituve。
易于优化。可加入移动止损、过滤等模块,进一步优化。
总体来说,该策略回撤小、优势突出,适合跟踪趋势型行情,是一种非常实用的交易策略。
策略风险
该策略也存在一定风险:
趋势判断失误风险。在价格震荡时,可能出现错误信号。
退出点选择风险。需要合理选择止损点,防止过早退出。
参数优化风险。ATR周期和倍数需要反复测试优化,不当设置会影响策略表现。
交易频率过高风险。在行情剧烈波动时,交易频率可能过高。
效果差强人意风险。在某些趋势不明显的市场中,效果可能不佳。
实盘调整风险。实盘操作时,还需针对滑点、手续费等进行调整优化。
系统性风险。需要考虑整体系统的风险控制,不能单独依赖该策略。
针对以上风险,可以采取以下措施进行控制:
优化ATR参数,提高判断准确性。
结合多时间周期分析,确定趋势。
利用移动止损锁定利润,降低回撤。
采用过滤条件,控制交易频率。
针对不同市场调整策略参数。
测试不同品种,找到最佳应用场景。
在实盘中全面考虑各类交易风险。
策略优化方向
该策略可以从以下方面进行优化:
引入均线等指标进行过滤,减少错误信号。可以加入MACD,KDJ等指标的辅助判断。
优化ATR参数。可以测试不同的ATR周期参数,找到最优值。
优化倍数参数。可以测试不同的倍数参数,确定产生信号的灵敏度。
加入移动止损策略。根据ATR或波动率进行动态止损,可以进一步降低回撤。
结合多时间框架分析。加入更高时间周期指标判断,可以过滤掉零星假信号。
采用机器学习提升信号判断。利用RNN等模型训练判断买卖信号模型。
针对品种特点调整参数。比如对于波动股可以适当缩小ATR周期。
优化入场点位。可采用突破再拉回等方式寻找更佳入场点。
结合量能指标。加入成交量等辅助判断信号强度。
添加止盈策略。根据趋势能量指标等确定止盈点。
总结
该超级趋势策略整体来说非常实用,具有快速响应、回撤小、易于优化等优点,是一种典型的趋势跟踪策略。但也需要注意判断错误和参数优化等风险,在实盘中要全面考虑。通过进一步优化,可以使策略更稳健,在更多市场中获得较好收益。
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//@version=4
strategy("SuperTrend STRATEGY", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
longCondition = buySignal
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
//@version=3
//study(title="3 Moving Average Exponential", shorttitle="3 EMA", overlay=true)
//len1 = input(17, minval=1, title="Fast")
//len2 = input(72, minval=1, title="Medium")
len3 = input(305, minval=1, title="Slow")
//src1 = input(close, title="Source Fast")
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src3 = input(close, title="Source Slow")
//out1 = ema(src1, len1)
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//plot(out1, title="EMA1", color=fuchsia)
//plot(out2, title="EMA2", color=orange)
plot(out3, title="EMA3", color=color.blue)