ChaoZhang
概述
这个策略的主要思想是利用均线金叉做多,均线死叉做空,并在进入仓位后,设置追踪止盈。当价格达到指定止盈线时,会触发追踪止盈,不断调整止盈线,实现最大化收益。
策略原理
这个策略主要分为以下几个部分:
计算快速均线和慢速均线。这里快速均线周期是20,慢速均线周期是50。
判断入场条件。快速均线上穿慢速均线时做多;快速均线下穿慢速均线时做空。
判断趋势方向。记录做多和做空的bar数,判断当前是多头趋势还是空头趋势。
入场价格。记录发出交易信号时的价格作为入场价格。
设置止盈线。做多时,会在高点(1+止盈百分比)作为止盈;做空时,会在低点(1-止盈百分比)作为止盈。
追踪止盈。止盈线会不断调整,在向有利方向移动时,继续向有利方向移动固定百分比,实现盈利的最大化。
止盈线触发。当价格触及止盈线时,平仓止盈。
还有一个可选的起启功能。即设置一个起启止盈线,只有当价格首次突破这个线时,才会触发追踪止盈。
策略优势
这个策略最大的优势在于利用追踪止盈,能够最大限度地扩大盈利。当行情朝有利方向运行时,止盈线会不断向有利方向移动,确保获利。
另外,策略加入了均线判断的趋势过滤,可以减少在非趋势市场无谓的反复开仓。加入起启功能也可以避免价格小幅震荡就触发追踪止盈。
所以,这个策略整合了趋势判断、入场条件、止盈策略多个方面,在趋势行情中,可以持续获利并最大化收益。
策略风险
这个策略的主要风险在于,必须要有足够的行情空间来实现止盈。如果行情很快就反转回来,那么可能会造成亏损。
另外,在震荡行情中,止盈线的频繁触发也可能会造成损失。
最后,如果参数设置不当,比如止盈比例太大,也会增加风险。
可以通过合理设置止盈比例,避免在震荡行情中交易,或者设置止损来控制风险。
策略优化
这个策略可以从以下几个方面进行优化:
均线参数优化。可以测试不同的均线周期参数,找到更合适的组合。
起启功能优化。可以测试不同的起启止盈大小,找到更合适的设置。
止盈比例优化。可以通过回测找到更合适的止盈比例参数。
加入止损。设置合理的止损位置,控制风险。
过滤条件优化。可以测试加入其它过滤条件,如交易量,ATR止损等。
标的物优化。可以在不同的交易标的如股票、外汇、加密货币等中进行测试。
总结
这个策略整合了趋势判断、入场条件、追踪止盈等多个策略模块,在趋势行情中,可以持续跟踪止盈,实现盈利的最大化。但必须控制好风险,避免在震荡行情中使用,并进行参数优化,才能发挥策略的最大作用。这个策略为我们提供了一个利用追踪止盈获取更大盈利的思路。
策略源码
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
SystemName = "BEST Trailing Profit Strategy"
// This string is to personalize the text that appears with your orders on the chart through strategy() calls and entry/exit markers, and in the alert default message.
// Although leaving it empty will not cause problems in study mode,
TradeId = "BEST"
// These values are used both in the strategy() header and in the script's relevant inputs as default values so they match.
// Unless these values match in the script's Inputs and the TV backtesting Properties, results between them cannot be compared.
InitCapital = 1000000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.fixed
DefaultQtyValue = strategy.fixed
Precision = 2
Overlay=true
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=Overlay,
// pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=DefaultQtyType, default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick, precision=2)
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=true,
// pyramiding=0, default_qty_value=100, precision=7, currency=currency.USD,
// commission_value=0.2,commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=10000)
//
// Author: Daveatt
// Revision: R0.1 Beta
// Date: 8-Dec-2019
//
// inputs
src = input(defval=close, type=input.source, title="Source")
slowLength = input(20, "Fast Length",minval=2,step=1)
fastLength = input(50, "Fast Length",minval=2,step=1)
// Calculate moving averages
fastSMA = sma(src, slowLength)
slowSMA = sma(src, fastLength)
// Calculate trading conditions
enterLong = crossover(fastSMA, slowSMA)
enterShort = crossunder(fastSMA, slowSMA)
// trend states
since_buy = barssince(enterLong)
since_sell = barssince(enterShort)
buy_trend = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
// get the entry price
entry_price = valuewhen(enterLong or enterShort, src, 0)
// Plot moving averages
plot(series=fastSMA, color=color.teal)
plot(series=slowSMA, color=color.orange)
// Plot the entries
plotshape(enterLong, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
// Use TP?
useTP = input(true, "Use take profit")
// TP trailing
ProfitTrailPerc = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
use_TP_Trigger = input(true, "Use Take Profit Trigger")
// Will trigger the take profit trailing once reached
takeProfitTrigger = input(3.0, "Take Profit Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
// ttp := ttp>tp ? tp : ttp
takeprofitPriceTrigger = 0.0
takeprofitPriceTrigger := if (use_TP_Trigger)
if (buy_trend)
entry_price * (1 + takeProfitTrigger)
else
entry_price * (1 - takeProfitTrigger)
else
-1
//plot(entry_price, title='entry_price', transp=100)
var TP_Trigger_Long_HIT = false
TP_Trigger_Long_HIT := useTP and use_TP_Trigger and buy_trend and high >= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Long_HIT[1]
var TP_Trigger_Short_HIT = false
TP_Trigger_Short_HIT := useTP and use_TP_Trigger and sell_trend and low <= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_TP_trigger = useTP and buy_trend and TP_Trigger_Long_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_short_TP_trigger = useTP and sell_trend and TP_Trigger_Short_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_TP_trigger = display_long_TP_trigger or display_short_TP_trigger
//🔷🔷🔷
// @hugo: Will display the TP trigger as long as not hit
// once the TP trigger is hit, the TP trailing will activate
plot(display_TP_trigger ? takeprofitPriceTrigger : na, title='takeprofitPriceTrigger', transp=0, color=color.orange,
style=plot.style_cross, linewidth=3)
longTrailTP= 0.0, shortTrailTP = 0.0
// Trailing Profit
// Start trailing once trigger is reached
longTrailTP := if useTP and buy_trend
tpValue = high * (1 + ProfitTrailPerc)
max(tpValue, longTrailTP[1])
else
0
shortTrailTP := if useTP and sell_trend
tpValue = low * (1 - ProfitTrailPerc)
min(tpValue, shortTrailTP[1])
else
999999
//plot(longTrailTP, title='debug longTrailTP', transp=100)
//plot(shortTrailTP, title='debug shortTrailTP', transp=100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** TRAILING TAKE PROFIT HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//🔷🔷🔷
// @hugo: I use crossover/crossunder for the alerts to trigger the events only once
cond_long_trail_tp_hit = useTP and buy_trend and crossover(high, longTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false)
cond_short_trail_tp_hit = useTP and sell_trend and crossunder(low, shortTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false)
// 🔷🔷🔷
// Plot take profits values for confirmation
// Display the trailing TP until not hit
plot(series= useTP and buy_trend and high <= longTrailTP and
(TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false) ? longTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Long Trail TP")
plot(series= useTP and sell_trend and low >= shortTrailTP and
(TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false) ? shortTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Short Trail TP")
close_long = cond_long_trail_tp_hit
close_short = cond_short_trail_tp_hit
// Submit entry orders
strategy.entry("EL", long=true, when=enterLong)
strategy.close("EL", when=close_long)
//if (enterShort)
strategy.entry("ES", long=false, when=enterShort)
strategy.close("ES", when=close_short)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// ALERTS ////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////
//* Put Entry Alerts below *//
//////////////////////////////
// IN STUDY MODE ONLY
// ⚠️⚠️⚠️ For alerts on the signal itself ⚠️⚠️⚠️
//alertcondition(buy_event, "Open Long", "LONG")
//alertcondition(sell_event, "Open Short", "SHORT")
// For the closes you will want to trigger these alerts on condition with alert
// option "Once Per Bar" for TP and SL
if change_trend
TP_Trigger_Long_HIT := false
TP_Trigger_Short_HIT := false