ChaoZhang
概述
本策略通过计算正负动量变化的累积和,来判断当前趋势的延续性,以此来决定做多做空方向。当正动量变化的累积和大于负动量变化的累积和时,判断为上涨趋势延续,做多;当负动量变化的累积和大于正动量变化的累积和时,判断为下跌趋势延续,做空。
策略原理
计算当前周期收盘价相对上一周期的变化量xChange。
将xChange进行分类,正变化记为xPlusChange,负变化记为xMinusChange。
定义正负累积和变量xPlusCF、xMinusCF,分别对正负变化进行累积。
计算本周期正负变化量:
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
- 计算正负变化的累积和:
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
- 比较正负累积和大小,确定做多做空方向:
if xPlusTCF > xMinusTCF
做多
else if xPlusTCF < xMinusTCF
做空
- 添加反向交易参数reverse,可以将做多做空方向反转。
该策略通过跟踪正负动量变化的累积趋势,比较当前上涨力量和下跌力量的较大者,来判断未来价格走势的可能方向,从而产生交易信号。
优势分析
使用动量指标,能比价格指标更早捕捉到趋势变化。
采用正负累积和比较,过滤市场噪音,判断主要趋势方向。
可自定义参数Length调整敏感度,降低虚假信号。
添加反向交易开关,可灵活适应不同市场环境。
结合趋势指标使用,可以发挥组合策略优势。
容易理解实现,适合新手学习和实践。
风险分析
需适当调整参数Length,过长或过短都会影响效果。
在趋势反转点附近可能产生错误信号。
趋势震荡市场中信号频繁,不适宜该策略。
需关注反向开关使用时的心理影响。
需适当测试和验证,或组合其他指标过滤。
不能保证所有交易信号盈利,需适当设置止损。
优化方向
可以结合其他趋势指标辅助判断,如EMA、MACD等。
增加参数可自定义正负变化的计算方式。
优化参数Length的选择,使其自适应变化。
添加止损机制来控制单笔损失。
构建完整的自动交易系统,并进行回测优化。
尝试机器学习方法来训练参数及交易规则。
总结
本策略通过动量指标设计了一套较为简单的趋势跟踪方式,思路清晰易于实现,可作为趋势交易策略的基础模板。但实际运用中,需要注意参数调整并验证效果,还需组合其他技术指标来发挥最大效用,降低误判风险,提高稳定性。同时要控制风险,做好止损,不盲目追随信号。如果能不断优化完善,增加自动化元素,将助于产生稳定的交易系统。
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/01/2018
// Trend continuation factor, by M.H. Pee
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="Trend continuation factor")
Length = input(35, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xChange = mom(close, 1)
xPlusChange = iff(xChange > 0, xChange, 0)
xMinusChange = iff(xChange < 0, (xChange * -1), 0)
xPlusCF = iff(xPlusChange == 0, 0, xPlusChange + nz(xPlusCF[1], 1))
xMinusCF = iff(xMinusChange == 0, 0, xMinusChange + nz(xMinusCF[1], 1))
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
pos = iff(xPlusTCF > xMinusTCF, 1,
iff(xPlusTCF < xMinusTCF, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPlusTCF, color=blue, title="Plus TCF")
plot(xMinusTCF, color=red, title="Minus TCF")