ChaoZhang
概述
该策略通过计算价格的移动平均线及标准差CHANNEL,形成动态的上下轨,并结合最高价、最低价的平均值形成中轨,从而判断当前趋势方向。当价格突破上轨时看涨,当价格跌破下轨时看跌,实现根据趋势变化进行交易的策略。
策略原理
- 计算close的20日简单移动平均线basis作为中间基准线
- 计算close的20日标准差dev作为上下轨距离中轨的基础
- 中轨basis±2*dev确定上轨upper和下轨lower
- 计算最近20日内最高价upper2和最低价lower2的平均值basis2作为第二条中轨
- 上述两条中轨取平均值MB作为最终中轨
- 当close大于中轨MB时为看涨信号,当MB大于close时为看跌信号
- 根据信号判断做多做空方向,实现跟踪趋势获得利润
优势分析
- 使用动态的标准差Channel,能够快速捕捉价格变化趋势
- 结合最高价和最低价信息,中轨更具有参考意义
- 采用双重中轨设计,使信号更加准确可靠
- 策略思路简单清晰,容易理解实现
- 可配置参数较少,适合各类市场环境
风险分析
- 突破上轨或下轨交易时,需要考虑止损策略,控制单笔损失
- 交易频率可能较高,需要考虑手续费的影响
- Parameters如期间参数需要谨慎优化,避免过拟合
- 趋势变化时,存在交易信号错误的可能
- 需要做好资金管理,不能使用过高杠杆
优化方向
- 可以考虑在突破上轨、下轨时,增加过滤条件,避免假突破
- 可以基于ATR等指标设定动态止损exit
- 可以结合交易量的信息来验证突破信号的可靠性
- 可以针对Parameters如计算周期等进行优化,适应更多市场环境
- 可以考虑设定开仓数量,以控制单笔损失风险
总结
该策略整体思路清晰易懂,通过动态Channel捕捉趋势,并结合多重中轨设计产生交易信号,可以有效跟踪趋势方向进行交易,获得较好的交易回报。在实际运用中,需要关注止损策略、资金管理,并针对Parameters进行优化,从而获得长期稳定的收益。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ErdemDemir
//@version=4
strategy("Lawyers Trend Pro Strategy", shorttitle="Lawyers Trend Pro Strategy", overlay=true)
src = close
mult = 2.0
basis = sma(src, 20)
dev = mult * stdev(src, 20)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = 0
lower2 = lowest(20)
upper2 = highest(20)
basis2 = avg(upper2, lower2)
MB= (basis+basis2)/2
col1=close>MB
col3=MB>close
colorE = col1 ? color.blue : col3 ? color.red : color.yellow
p3=plot(MB, color=colorE, linewidth=3)
// Deternine if we are currently LONG
isLong = false
isLong := nz(isLong[1], false)
// Determine if we are currently SHORT
isShort = false
isShort := nz(isShort[1], false)
// Buy only if the buy signal is triggered and we are not already long
buySignal = not isLong and crossover(close,MB)
// Sell only if the sell signal is triggered and we are not already short
sellSignal= not isShort and crossover(MB,close)
if (buySignal)
isLong := true
isShort := false
if (sellSignal)
isLong := false
isShort := true
/// LONG
strategy.entry("long", true , when = buySignal, comment="Open Long")
strategy.close("long", when=sellSignal, comment = "Close Long")
/// SHORT
strategy.entry("short", false, when = sellSignal, comment="Open Short")
strategy.close("short", when=buySignal, comment = "Close Short")