概述

该策略通过计算价格的标准差,判断价格是否出现异常大幅波动。当价格出现异常大幅波动时,则判断为价格反转的机会,采取反向操作。

原理

该策略主要使用两个指标:

1. VixFix 指标:计算价格在一定周期内的标准差,判断价格是否出现异常波动。具体计算方法是:

            pine
            
            
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

其中,wvf 是价格波动率,sDev 是标准差,midLine 是平均线,lowerBand 和 upperBand 分别是下限线和上限线。当价格超过上限线,则认为出现异常波动。

2. RSI 指标:计算价格的相对强弱指数,判断价格反转的时机。具体计算方法是:

            pine
            
            
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) 

当RSI低于某一数值时,表示价格处于超卖状态,可能出现反弹。当RSI超过某一数值时,表示价格处于超买状态,可能出现回落。

入场和出场

该策略的入场和出场逻辑如下:

多仓入场:当价格超过上限线或波动率超过阈值,且RSI低于某一数值时,做多。

空仓入场:当价格超过上限线或波动率超过阈值,且RSI超过某一数值时,做空。

出场条件:开仓方向与K线实体方向相反时平仓。

优势

• 利用价格异常波动的统计特性,判断价格反转的时机,覆盖面广。
• 结合RSI指标判断超买超卖状态,可以提高入场的精确度。
• 采用突破标准差下限作为入场信号,可以减少错失机会。
• 采用实体反转作为止损方式,可以快速止损,降低亏损。

风险

• 标准差下限可能会调整,需要优化参数。
• 突破标准差下限不一定产生反转,存在被套的风险。
• RSI参数需要优化,如果不合适可能导致信号不精确。
• 实体方向判定止损可能会过于激进,需要调整参数。

优化思路

• 优化计算标准差的周期参数,使其更能捕捉价格异常波动。
• 优化RSI的参数,找到更好的超买超卖判定标准。
• 尝试其他指标结合,如KDJ、MACD等判断反转时机。
• 优化止损方式,设置价格回调幅度作为止损标准。

总结

该策略通过计算价格波动率的标准差,判断价格是否出现异常波动,从而捕捉反转机会。在入场时机选择上,则结合RSI指标判断价格的超买超卖状态,提高精确度。在止损方式上采用简单的实体方向止损。整体来说,该策略利用统计数据判断异常波动,效果较好,但需要进一步优化参数,提高稳定性。如果能够合理优化止损机制,降低亏损,该策略的效果会更好。