ChaoZhang
概述
该策略基于拉里·威廉姆斯的9日突破理念,通过监测9日移动平均线的方向判断趋势,在突破点进行入场,跟随趋势运行。
策略原理
- 使用9日指数移动平均线EMA作为判断趋势的指标
- 当价格从EMA下方突破上方时,判断为看涨,进行买入
- 当价格从EMA上方突破下方时,判断为看跌,进行卖出
- 买入信号:开盘价低于9日EMA,收盘价高于9日EMA
- 卖出信号:开盘价高于9日EMA,收盘价低于9日EMA
具体来说:
- 计算9日EMA
- 判断当日K线是否满足买入条件,即开盘价低于9日EMA,收盘价高于9日EMA
- 如果满足,则在收盘价位置入场做多,止损价设为之前高点
- 判断当日K线是否满足卖出条件,即开盘价高于9日EMA,收盘价低于9日EMA
- 如果满足,则在之前做多入场点出场卖出,止盈价设为之前低点
以上构成了完整的买入和卖出逻辑。
优势分析
这是一个较为简单的趋势跟踪策略,具有以下优势:
- 以EMA判断趋势方向,可以有效滤除价格小幅波动的噪音
- 在EMA突破点入场,可以及时捕捉趋势转折
- 采用之前高点作为止损,之前低点作为止盈,可以锁定趋势获利
- 交易规则清晰简单,容易理解实现,适合新手学习
- 资金使用效率高,不需要全程持仓,只在趋势突破点短期持仓
风险及优化
该策略也存在一些风险与不足,可以从以下方面进一步优化:
- EMA周期设定为9日,对不同品种和市场情况可能不够灵活,可以引入自适应EMA周期
- 仅用9日EMA判断趋势可能过于简单,可以引入多重时间周期EMA或其他指标进行组合判断
- 未考虑交易成本和滑点,实盘中这两者会对盈亏产生较大影响
- 没有设置止损止盈比例,无法控制单笔交易风险收益比
- 入场信号可能出现多次震荡,产生多个不必要的小单,可以设置过滤条件
综上,该策略可以从动态参数优化、多因子判断、交易成本管理、风险收益控制等方面进行改进,使策略更稳健适应不同市场状态。
总结
威廉姆斯9日突破策略是一个较为经典的短期趋势策略,核心思想简单清晰,以EMA判断趋势方向,在突破点入场,跟随趋势运行并适时止盈止损。该策略易于理解实现,资金使用效率高,但也存在一些不足之处。我们可以通过多角度优化,使策略参数更加动态灵活,判断规则更严谨全面,风险收益控制更完善,从而适应更广泛的市场情况,提高策略稳定性和盈利能力。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)
//Window of time
start = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos
//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9
if(window())
if(c1)
strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
else
strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9
if(window())
if (v1)
strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
else
strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"